Сравнение тестового и торгового профилей

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Как быстро можно составить мнение о модели в реальной торговле По правде говоря, не слишком быстро. Как и при тестировании, для формирования твердого суждения необходимо получить статистически значимое число сделок. Нельзя судить о реальной эффективности только по одному выигрышу или проигрышу, если только один из них не является очень крупным выбросом. [c.188]
Слабая модель часто будет ясно проявлять себя посредством серии убытков, сразу достигающей системного стоп-лосса. Если такое происходит, трейдинг прекращается. Это капиталосберегающая функция системного стоп-лосса. [c.188]
Плохая модель будет показывать результаты, отличные от ее тестового профиля. Например, рассмотрим модель с тестовым профилем, включающим при средней волатильности проседание 4,000 за 3 сделки. Допустим, что стандартное отклонение этого проседания составляет 2,000 и 2 сделки. Реальная торговля приносит 7 проигрышей подряд с убытков 8,000, при точно таких же рыночных условиях, как и в тестовом периоде. Что случилось Плохая модель каким-то образом проскользнула через процесс тестирования. Эта реальная серия проигрышей превысила максимальное проседание 4,000 плюс стандартное отклонение 2. Отличие от наших ожиданий достаточно разительное, чтобы остановить торговлю. [c.189]
Рассмотрим ту же модель при несколько другом старте 3 проигрыша, дающие в итоге убыток 8,000, при волатильности, превышающей тестовую в два раза. Эта реальная серия проигрышей соответствует тестовому профилю по длине, но в два раза превышает его в денежном выражении. Однако заметьте, что текущая волатильность в два раза выше волатильности тестового проседания. Эта ситуация может быть вполне нормальной. Почему Потому что при повышении волатильности и выигрыши, и убытки должны возрастать пропорционально. [c.189]

Вернуться к основной статье