Маржевая система на основе анализа риска стандартного инвестиционного портфеля

из "Введение во фьючерсные и опционные сделки "

Для решения проблемы расчета начальной маржи ЛРП (подобно многим другим биржам и расчетным палатам) использует портфельную маржевую систему, позволяющую оценить наиболее вероятное значение маржи для компенсации риска открытой позиции. [c.45]
В ЛРП рассчитывается потенциальный наихудший риск портфеля для нескольких вариантов изменений цен и ценовой неустойчивости (используется 16 сценариев ). Поскольку при этом приходится пересчитывать каждую позицию портфеля, расчет можно выполнить только с помощью компьютера. [c.45]

Вернуться к основной статье