Котировка фьючерсов и опционов на акции

из "Введение во фьючерсные и опционные сделки "

Фьючерсы на фондовый индекс FT-SE котируются в пунктах и половинах пунктов, например, 2400.0 пунктов. Размер контракта в денежном выражении определяется умножением числа пунктов на мультипликатор 25 фунтов. [c.71]
Покупка фьючерса на 2400 пунктов означает сумму контракта в 60 000 фунтов (2400 25). Хотя контракт связан со стоимостью акций, расчеты по нему производятся наличными деньгами способом контракт за разницу , рассмотренным в главе 4. [c.71]
Премии по опционам на индекс FT-SE также котируются в пунктах и половинах пунктов, но величина мультипликатора в этом случае составляет 10 фунтов на пункт. [c.71]
Покупка одного опциона с премией 35 обойдется инвестору в 350 фунтов (35 10). [c.72]
Опционы на акции котируются в пенсах за акцию. Денежное выражение контракта рассчитывается путем умножения величины премии на число акций в контракте (обычно 1000 акций). [c.72]
Рассмотрим фьючерс на индекс FT-SE с величиной тика 0.5 и стоимостью тика 12.50 фунтов. [c.72]
Рассмотрим опцион на индекс FT-SE 100 с минимальным изменением цены 0.5 и стоимостью минимального изменения цены 5 фунтов. [c.72]
Инвестор А покупает 1 августа колл-опцион на 2600 пунктов. [c.72]
К моменту окончания срока опциона стоимость индекса составляет 2720 пунктов. [c.72]
Расчеты по опционам на акции производятся путем физических поставок акций. Поставка акции происходит в соответствии с учетной системой Лондонской фондовой биржи, предусматривающей, по крайней мере, 6-дневный интервал между исполнением опциона и поставкой акций. [c.73]

Вернуться к основной статье