Простой экспоненциальный закон

из "Как предсказывать крахи финансовых рынков "

Для практической реализации подгонки такой формулы к финансовым временным рядам, очень важно особо отметить, что А, В к С вводятся линейно в уравнение, когда четыре переменных t0 Д со и (р уже определены и зафиксированы. Лучше всего определить их аналитическим путем, при помощи так называемого метода вычисления наименьших квадратов и вставления их в целевую функцию, чтобы вывести концентрированную целевую функцию, которая зависит только от 4, Д со и (р. [c.327]
Априорные ограничения накладываются на значения параметров, чтобы обеспечить их достоверность. Значение экспоненты ft должно находится в интервале от 0 до 1, чтобы цена увеличивалась и оставалась конечной. Более узкий диапазон 0,2 / 0,8 представляется еще более предпочтительным, для того чтобы избежать осложнений, связанных с конечными точками интервала 0 и 1. Вспомним, что угловая логопериодическая частота to определяет коэффициент масштабирования X последовательных временных интервалов между локальными максимумами через следующее отношение %=е ш. Опыт, накопленный в различных отраслях, а также некоторые теоретические аргументы говорят о том, что коэффициент А должен, как правило, находиться в диапазоне 2-3. На практике же, мы использовали ограничения 5 tw 15, что соответствует 1,5 .Я 3,5. Очевидно, что t должно быть больше, чем последняя дата выборки данных, приводимых в соответствие. Для фазы (р нет значимых ограничений. [c.327]
Нелинейная логопериодическая формула используется в подгонке под самые длинные финансовые временные ряды, обсуждавшиеся в главах 7 и 8 [397]. [c.327]

Вернуться к основной статье