МНОЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕНОВЫЕ ЦЕЛИ

из "Последовательность Фибоначчи - приложения и стратегии для трейдеров "

Если вход в торговлю выполняется при касании верхней линии канала тренда, существует риск, что рынок поднимется еще выше. Эллиотт так и не решил проблему защиты инвестиций от риска ошибочного анализа. [c.21]
Если рыночная цена достигает канала тренда на полулогарифмическом чарте (рис. 3-За), она находится в очень хорошей точке для инвестирования, но лишь при соблюдении консервативных правил входа и выхода, которые будут введены ниже. Единственная проблема состоит в том, что это крайне редкая ситуация и ее наступление маловероятно. Ожидание касания верхней линии тренда чревато риском совсем упустить движение (рис. 3-ЗЬ). [c.21]
Применяя соотношения Фибоначчи к пятиволновой форме, показанной на понедельном чарте швейцарского франка (см. рис. 3-8), можно рассчитать ценовые цели. Но перед тем, как это сделать, необходимо определить величину колебания. [c.22]
Колебанием цены называется непрерывное движение в одном направлении. Поскольку цены часто движутся вверх и вниз на крайне малые величины, необходимо исключить часть этого шума , пренебрегая всеми движениями, которые не достигают по крайне мере минимального числа пунктов в одном направлении. Если бы, например, день за днем курс швейцарского франка изменялся на +50, +100, -30, -10, +70, -20, +25, а минимальная величина колебания составляла 50 пунктов, нам стоило бы рассматривать только восходящее движение на 185 пунктов. Возвраты на 40 и 20 пунктов не превышали фильтра в 50 пунктов, следовательно, ими можно пренебречь. [c.23]
Минимальная величина колебания необходима для успешного использования соотношений Фибоначчи, по этой причине в данной книге не используются внутридневные чарты и примеры. Короткие временные интервалы содержат больше шума , то есть случайных и потому непредсказуемых ценовых движений. К тому же размах этого шума относительно велик в сравнении с величиной колебания, возможной на коротком интервале. Излишний шум помешает выделить полезную информацию, и анализ станет неэффективным. [c.23]
Цель этой книги состоит не в представлении эмпирических подтверждения для всех товаров, а в том, чтобы дать общее представление при помощи соответствующих убедительных данных. Примеры будут основаны на минимальной величине колебания для дневных чартов швейцарского франка, немецкой марки и японской иены в 100 базисных пунктов. Для британского фунта это будет 200 базисных пунктов. При использовании понедельных чартов размах колебания будет удвоенным по сравнению с дневным чартом. [c.23]
Рассмотрим идеальную пятиволновую форму с ростом на 200 базисных пунктов. Было бы нереальным ожидать прибыли от короткой позиции, следуя стратегии, описанной в случае 3. [c.24]
Причина этого состоит в следующем минимальная допустимая коррекция при использовании теории Эллиотта составляет 38% (преобразованное соотношение Фибоначчи 0.618) от полного размаха пятиволнового цикла. [c.24]
Эллиотт так и не дал исчерпывающих правил для приложения своей теории на рынках. Мы попытаемся ввести правила, которые повышают безопасность использования теории Эллиотта в трейдинге. Как можно применить соотношение Фибоначчи к волне 1, мы покажем на примере понедельного чарта швейцарского франка (рис. 3-8). [c.24]
Позже оказалось, что действительная нижняя точка волны 5 была 55.25. [c.25]
Знаем ли мы, будет ли вообще достигнут предсказанный уровень цены Совершенно нет. Мы никогда не можем заранее узнать, будут ли достигнуты эти уровни, но если уж они достигаются, есть превосходный шанс изменения тренда. [c.26]
чтобы расчетные ценовые цели были близки, но в действительности это случается крайне редко. По большей части, существует диапазон ценовых целей -промежуток между двумя целями (55.25 и 55.29), как видно на рис. 3-8. При наличии ценового диапазона, вопрос, где и когда входить на рынок, трейдер должен решить сам. [c.26]
Это очень консервативный подход. По нашему мнению, это одно из важнейших открытий Эллиотта. В развитии такую форму можно увидеть на дневном чарте японской иены (рис. 3-12). [c.27]
Этот подход консервативен, поскольку у него есть недостаток - изменение тренда может быть совсем упущено, если вместо коррекции a-b-с происходит сильное обращение тренда. Более агрессивные, желающие покупать инвесторы могут поступить лучше, отправляя заказ перед достижением точки, где уровень закрытия выше высшего уровня дня с наинизшим уровнем (и наоборот для сигнала к продаже), как показано на рис. 3-13. [c.27]
Одна неделя времени Рис. 3-14 Стоп-лосс - квадрат выше/ниже точки входа. [c.28]

Вернуться к основной статье