Новая концепция и алгоритмы поведения игрока на рынке

из "Новая концепция анализа вторичного рынка акций "

Как уже было сказано во введении, серьёзный игрок нуждается в тщательно разработанной, научно обоснованной игровой системе, которая бы органично вытекала из теории вторичного рынка, а также принимала бы во внимание используемые игроком методы анализа и прогноза, ибо, как показывает практика, все эти вещи тесно связаны между собой одно вытекает из другого. Прежде чем предложить новую логистику поведения игрока на рынке с точки зрения нашей новой концепции, мне хотелось бы кратко остановиться на системе трёх экранов А. Элдера, являющую собой наиболее яркий и типичный пример такого рода логистик. Она базируется на традиционном западном техническом анализе, который трактуется автором этой системы как прикладная массовая психология. [c.153]
С нашей стороны, в рамках настоящего диссертационного исследования, мы предлагаем новый алгоритм поведения игрока на рынке, который базируется, с одной стороны, на новой концепции, а с другой стороны, на личном опыте автора диссертации, а также опыте его коллег. При его создании диссертант учитывал также разработки известных западных игроков. [c.155]
Давайте последовательно рассмотрим игру в этих трёх масштабах. Следует иметь ввиду, что, чисто теоретически, игрок может играть во всех трёх масштабах одновременно. Однако гораздо более рационально сосредоточиться на игре в каком-то одном масштабе (максимум в двух). [c.155]
Игра в крупном масштабе. [c.155]
ИКК покупает, а при начале ЭКК продаёт пакет акций. Цель игрока - поймать глобальный восходящий тренд. Если вы посмотрите на рис. 21, где изображена динамика индекса РТС, то увидите, что восходящие тренды на отечественном рынке длятся в среднем от двух-трёх до шести-восьми месяцев. Это и есть время, в течение которого игрок должен держать открытую позицию. Следовательно, трейдер, играющий в самом крупном масштабе, должен, не отвлекаясь на мелкие колебания цены, заработать на глобальном росте. В период которого он должен просто пребывать в недеянии. Таким образом, деньги на рынке делаются как бы ничегонеделанием. [c.156]
Игра в среднем масштабе. [c.156]
На восходящем тренде, нельзя, к примеру, в локальном максимуме открывать короткую продажу, так как на восходящем тренде очень часто происходит пробой линии сопротивления именно после достижения локального максимума. На ярко выраженном рынке Янь нужно играть по движению, а на ярко выраженном рынке Инь (в горизонтальном коридоре, например) - по цене. [c.157]
Игра внутри дня (скальпирование). [c.159]
При умелом применении эта тактика может принести трейдеру большую прибыль. Однако автор диссертации относится к скальпированию отрицательно, несмотря, правда, на то, что поначалу, придя на рынок, очень любил скальпировать. [c.159]
Скальпирование - это деятельный рецепт зарабатывания денег, который, в конце концов, может привести к печальному концу. Как только игрок начинает часто выходить на рынок, он начинает волноваться. А чрезмерные волнения ведут к проигрышу. [c.160]
С точки зрения новой концепции скальпирование вредно вот ещё почему. Торгуя внутри дня легко вступить в сделку с крупным игроком. В этом случае скальпер снабжает такого игрока дешёвыми акциями (в случае ИКК) или покупает у него бумаги задорого (в случае ЭКК). В любом варианте торговля внутри дня приводит к тому, что игрок оказывается заведомо в проигрышной позиции. Подробнее об этом см. [61, С.212-221]. [c.160]

Вернуться к основной статье