Теория циклов

из "Рынок форекс - ваш путь к успеху "

До сих пор при анализе и прогнозах рынка Форекс мною не затрагивался такой важный параметр, как время. Однако этот параметр является важнейшим в прогнозировании многих природных явлений, таких как смена сезонов года, дня или ночи, приливы и отливы, вспышки на солнце и т.п. [c.90]
В физике создан целый раздел науки, называемой волновой теорией, который занимается исследованием циклических процессов. Возникает вопрос возможно ли физические наработки в области циклического анализа применить к валютному рынку Форекс с целью изучения этого рынка и прогнозирования дальнейшего его развития. Это бы позволило ответить не только на вопрос, в какую сторону и как далеко разовьется рынок, но и когда он туда придет и когда начнется этот старт. [c.90]
А — амплитуда, Т — период, 2/Т — частота, ф — фаза. [c.90]
Принцип синхронности связан с сочетанием фаз двух циклов, таком, при котором совмещаются минимумы двух гармонических функций. Кстати, в циклическом анализе финансового рынка предпочитают измерять период как временной интервал между двумя последовательными минимумами. [c.90]
Принцип вариации — признание того, что все в природе подвержено вариациям (все течет — все изменяется), в том числе и финансовые рынки. [c.90]
Принцип номинальности — существование так называемого номинального набора частот, с помощью которых разлагают практически любую тенденцию на гармонические составляющие. [c.90]
Таким образом, любую тенденцию можно разложить на несколько независимых трендов, связанных между собой перечисленными выше принципами. Обычно для этих целей используют математический аппарат Фурье —анализа / 51 /. [c.90]
Иногда подбором порядка скользящей средней удается построить циклы курса валюты, и тогда становятся понятными (наглядными) повторяющиеся экстремумы графика. Это позволяет с помощью скользящей средней (см. раздел 1.4) получать удовлетворительные результаты в прогнозировании ценовых максимумов и минимумов и смены трендов. [c.91]
Альфа и бета циклы — 2 недели. [c.91]
На рис.46 приведен пример полного цикла. При всей его условности мы видим, что на нем достаточно хорошо отражена общая динамика курса. [c.91]
Одно из важных правил построения и анализа циклов — левое и правое смещение / 9,55, 56/. Левым (или правым) смещением называют сдвиг экстремумов цикла влево (вправо) от середины (см. рис. 47). Из него видно, что правое смещение является проявлением бычьей тенденции, а левое смещение присуще медвежьему тренду. Также видно, что при бычьем тренде рост цен длится дольше, чем их падение. При медвежьей доминанте все наоборот падение курса валюты длится дольше, чем корректирующий рост этого курса. [c.91]
Если вспомнить определение восходящей тенденции (см. раздел 1.1) как серию монотонно возрастающих максимумов и минимумов, то в этих экстремумах легко узнаются верхние и нижние точки развития цикла. Теперь можно утверждать, что на восходящей тенденции (когда уровни максимумов и минимумов повышаются), максимумы циклов перемещаются вправо от идеального центра. Когда же мы имеем дело с нисходящей тенденцией (уровни максимумов и минимумов понижаются), цикл проходит вершины раньше, то есть елею от идеального центра. Только в одном случае вершина цикла совпадает с идеальным центром — когда сила быков уравновешивается силой медведей, т.е. во флэте. [c.91]
И еще одно важнейшее наблюдение. Используя корректирующие коэффициенты (см. раздел 1.1.7), можно попытаться предсказать не только максимальное время падения цен ( в приведенном выше примере — 13 баров), но и уровень минимальных цен, до которых курс может опуститься (на уровне 50% или 66% от предыдущего роста) (см. рис.48). Т.е. уже в самом начале падения цен аналитик знает, до какой точки может провалиться курс, а также сколько баров будет продолжаться это движение ( в нашем примере максимум — 13 баров). Поэтому, почувствовав замедление в падении цены (см. рис.49), трейдер может давать приказ о покупке на соответствующем корректирующем уровне (см. рис.49) с постановкой защитного стоп — лосса (об этом см. ниже в разделе 1.9.1) на продажу двойной валютной суммы от суммы входа в рынок по курсу, близкому к цене открытия. Если рынок пойдет вверх, то все хорошо (как и думалось). Если же продолжится падение курса вниз, то при пробитии ценой уровня стоп — лосса позиция вверх закроется с минимальными потерями и останется открытой позиция вниз на сумму, равную половине суммы стоп — приказа. Либо трейдер может ориентироваться на временной характер развития событий он знает, что во время формирования тринадцатого бара он сможет войти в рынок с наименьшим риском, так как если возобновится бычий тренд, то это произойдет именно на этом баре. Если же поворота не происходит, значит, доминантной на рынке становятся медведи, а значит, необходимо открывать короткие позиции. [c.95]
Дальнейшее развитие событий на рынке представлено на рис.50. Делайте выводы сами. [c.95]
В теории циклов выделяют пять временных фаз одного цикла (см. рис.51) / 8,55,56 /. Введение характеризуется незначительным колебанием цен вокруг скользящей средней. Рынок как бы замер в ожидании бури. [c.95]
В фазе роста наблюдается первое сильное движение курса валюты по тренду. В конце этой фазы наблюдается небольшой откат цен или их консолидация, после чего начинается фаза зрелости, когда в рынок вступает большое количество участников, двигающих курс по тренду с большой скоростью. [c.95]
Последний участок (АВ) бычьего тренда продолжался 13 часов. Ожидается, что корректирующее падение цен продлится не более 13 часов. Используя коэффициенты коррекции 0.618 или 0.75, можно предсказать, до какого уровня откатится курс. [c.96]
Продолжение предыдущего рисунка 48 через несколько часов. [c.97]
Насыщение наступает, когда все, кто хотел занять позиции по тренду, уже сделали это, и начинают набирать силу их оппоненты. В этой фазе цены совершают разнонаправленные движения. [c.100]

Вернуться к основной статье