ПОИСК

Это наилучшее средство для поиска информации на сайте

Статьи Рисунки Таблицы

Операции с кросс-курсами взаимозависимых валют

из "Рынок форекс - ваш путь к успеху "

Понятно, что для изучения поведения двух коррелируемых в определенной степени валют (например, с базой котировки — доллар США) важнейшим дополнением к показаниям рассмотренных выше индикаторов этих валют является понимание поведения их кросс — курса. И наоборот, операции с кросс — курсами становятся более осмысленными и предсказуемыми, если анализ последних будет дополняться серьезным исследованием и осмыслением поведения на рынке Форекс составляющих кросс — курса валют. [c.181]
для определенности рассмотрим кросс — курс DEM/ HF. Его котировка элементарно вычисляется, если известны прямые котировки USD/ HF и USD/DEM необходимо первую котировку (в нашем случае USD/ HF) поделить на вторую (в нашем случае USD/ DEM), то есть DEM/ HF=(USD/ HF)/(USD/DEM). [c.181]
Если же оперировать с кросс — курсом GBP/DEM, то его численное значение можно получить, если перемножить долларовые курсы GBP/USD и USD/DEM /72/, т.е. [c.181]
Для вычисления ask котировки кросс-курса GBP/DEM необходимо перемножить ask котировки долларовых курсов этих валют /72/, т.е. [c.181]
Если полученные таким способом стороны bid и ask кросс — курса расходятся с котировками Вашего брокера, то это дополнительный сигнал о нарушении термодинамического равновесия рынка исследуемого кросс — курса, причем если его вычисленные значения bid и ask оказались больше предложенных контрагентом, то это значит, что на рынке в этот момент доминируют бычьи настроения если же вычисленные численные значения bid и ask оказались соответственно меньше предложенных аналогичных котировок брокером, то это говорит в пользу доминанты медвежьих настроений на рынке. [c.182]
Такие расхождения между вычисленными значениями bid и ask кросс — курса и соответствующими котировками Вашего брокера не являются слишком длительными. Поэтому рекомендуется на кросс — курсах работать на коротких внутридневных временных интервалах (если, повторяю, во главу угла в первую очередь ставить такое расхождение котировок bid и ask). Если же вычисленное значение bid оказалось ниже (выше) котировки брокера, а вычисленное значение ask соответственно оказалось выше (ниже) котировок, даваемых брокером, то это сигнализирует о неопределенности рынка и в этом случае лучше всего оставаться квадратным (вне рынка). Тем не менее, последнее замечание свидетельствует о важности изучения зависимости ширины спреда на рынке спот (или брокерской комиссии на фьючерсном рынке), которая, как известно, вычисляется как разность между сторонами ask и bid котировок исследуемого кросс — курса. Обычно уширение спреда наблюдается в тот момент времени, когда курс подходит к сильному уровню сопротивления (или поддержки) и дальнейшее развитие ситуации на рынке становится более неопределенным. В таком случае необходимо еще раз провести комплексный технический анализ самого кросс — курса (в первую очередь исследовать ТД квалификаторами прорыва (см. раздел 1.1.3) обозначенный уширением спреда уровень сопротивления (или поддержки)), так и составляющих его валют ( с прямыми котировками относительно доллара США) с целью выяснения ситуации и дальнейшего прогнозирования событий на рынке. [c.182]
Будем надеяться, что комплексный технический анализ с помощью изложенных выше методов (см. раздел 1.9.2.1) Вы уже освоили, поэтому в этом разделе остановимся только на новых индикаторах или дополнительных методах и подходах, усиливающих выводы нашего анализа. [c.182]
Для индикатора QM сильными являются сигналы медвежьего схождения и бычьего расхождения (см.раздел 1.5). Очень полезно для кросс-курса сравнивать сигналы QM с сигналами, подаваемыми обычным моментумом М (как правило, они друг друга подтверждают, а в случае их расхождения лучше находиться вне рынка). [c.186]
При операциях с кросс — курсом для валют с прямой и косвенной котировками к доллару США, когда доллар является базой котировки для одной из валют и валютой котировки для другой, необходимо перемножить долларовые курсы этих валют. Так, в случае GBP/DEM = GBP/USD x USD/DEM. [c.186]
Все рассуждения, приведенные выше для индикатора QM(DEM/ HF) справедливы и для QM(GBP/DEM). [c.187]
Таким образом, работа с кросс — курсами облегчена дополнительной информацией, которую можно получить с рынка валют,образую-щих кросс — курс. Если же Вы оперируете с валютой, котирующейся относительно доллара США, то необходимо использовать ее кросс — курс с другой, зависимой от нее валютой, как дополнительный подтверждающий индикатор. [c.187]


Вернуться к основной статье