РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ

из "Практикум по эконометрике "

Новый рабочий лист - можно задать произвольное имя нового листа. [c.68]
Если необходимо получить дополнительную информацию Итоговой статистики, Уровня надежности, k-го наибольшего и наименьшего значений, установите соответствующие флажки в диалоговом окне. Щелкните по кнопке ОК. [c.68]
Результаты вычисления соответствующих показателей для каждого признака представлены на рис. 2.2. [c.68]
В результате получим матрицы коэффициентов парной и частной корреляции (рис. 2.8). [c.72]
Именно по этой причине рекомендуется при наличии сильной коллинеарности (взаимосвязи) факторов исключать из исследования тот фактор, у которого теснота парной зависимости меньше, чем теснота межфакторной связи. [c.73]
Эта операция проводится с помощью инструмента анализа данных Регрессия. Она аналогична расчету параметров парной линейной регрессии, описанной в 1-м разделе практикума, только в отличие от парной регрессии в диалоговом окне при заполнении параметра входной интервал X следует указать не один столбец, а все столбцы, содержащие значения факторных признаков. Результаты анализа представлены на рис. 2.9. [c.73]
Если значения f-критерия больше 2-3, можно сделать вывод о существенности данного параметра, который формируется под воздействием неслучайных причин. Здесь статистически значимыми являются bo и Ь, а величина Ь2 сформировалась под воздействием случайных причин, поэтому фактор х2, силу влияния которого оценивает Ь2, можно исключить как несущественно влияющий, неинформативный. [c.75]
Величины Ъ и Ъг указывают, что с увеличением х и х2 на единицу их значений результат увеличивается соответственно на 0,9459 и на 0,0856 млн руб. Сравнивать эти значения не следует, так как они зависят от единиц измерения каждого признака и потому несопоставимы между собой. [c.76]
Значения скорректированного и нескорректированного линейных коэффициентов множественной детерминации приведены на рис. 2.9 и 2.10 в рамках регрессионной статистики. [c.76]
Результаты вычисления показаны на рис. 2.11. [c.77]
Вероятность его случайного формирования составила 0,04%, это значительно меньше принятого стандарта а = 0,05 (5%). Следовательно, значение частного F-критерия для дополнительно включенного фактора ху не случайно, является статистически значимым, надежным, достоверным прирост факторной дисперсии за счет дополнительного фактора х является существенным. Фактор ху должен присутствовать в уравнении, в том числе в варианте, когда он дополнительно включается после фактора х2. [c.78]
По значениям частных коэффициентов эластичности можно сделать вывод о более сильном влиянии на результату признака фактора ху, чем признака фактора х2 0,6% против 0,2%. [c.78]

Вернуться к основной статье