Полная корреляция и кривая трансформации

из "Финансирование и инвестирование "

Уничтожить риск при исключении продаж без покрытия невозможно, так как все достижимые позиции доходность—риск можно изобразить лишь как положительные линейные комбинации позиций доходность—риск обеих ценных бумаг. [c.152]
Вначале мы определим для обоих случаев наклон кривой трансформации и после этого используем обе координаты (-Е ], ]) и (Е[гз],ст[гз]). Оказывается, что кривая трансформации сложена из двух прямых линий. [c.153]

Вернуться к основной статье