Независимые от предпочтения базовые портфели

из "Финансирование и инвестирование "

В экономике существуют два инвестора 1 и 2. Покажите, что каждый инвестор инвестирует в точности в два портфеля, если не существует возможности безрискового вложения. Исходите и далее из того, что в совокупности существуют три возможности рисковых вложений. [c.198]
Следовательно, мы должны суммировать соответствующие доли вложений в базисные портфели для каждого u j и для каждого инвестора таким образом, чтобы получить единицу. [c.200]
Инвестор 2, так же как и инвестор 1, инвестирует в оба базисных портфеля G и Н. Однако доли участия базисных портфелей в специфических для инвестора оптимальных портфелях различны. Эти доли определяются соответствующими предельными нормами замещения. [c.200]

Вернуться к основной статье