Рентный опцион

из "Финансирование и инвестирование "

На рынке капитала обращается бескупонная облигация, владелец которой по истечении п = 3 периодов получит платеж величиной в 100 руб. Кроме того, на рынке продается и покупается европейский колл на этот титул, срок обращения которого заканчивается в периоде п = 2. Цена исполнения определена равной К = 95 руб. [c.259]
Существует возможность предоставления или получения кредита на один период по фактически действующей ставке процента. Сегодня она составляет го = 0.05, но по истечении времени будет менять свой уровень, а именно таким образом, как показано на рис. 6.1. Мы обозначим существующую в момент времени t в ситуации s безрисковую ставку процента символом rts. [c.259]

Вернуться к основной статье