Количественные методы анализа и оценки риска

из "Рискология, управление рисками "

Количественные методы анализа риска в самом общем виде делят на статистические и аналитические. [c.263]
Автомобилем добираться до другого города в 35 раз опаснее, чем самолетом. Но такой вывод не учитывает субъективный фактор, т.е. оценку риска субъектом исходя из его представлений (мотивов, психологии и т.д.). Тестирование показывает, что субъективно полет на самолете с позиций риска всегда оценивается гораздо выше, чем поездка на машине. Таким образом, проявляются феномены приписываемого риска и приемлемого риска. [c.264]
Статистическая оценка риска предусматривает ряд процедур, которые зависят от конкретной ситуации. Обобщение имеющихся подходов позволяет предположить общую последовательность статистической оценки риска (рис. 5.4.1), которая состоит из одиннадцати блоков (7 аналитических и 4 логических). [c.265]
Аналитические методы анализа риска зависят от той области деятельности, в которой производятся оценочные операции. [c.265]
Ф формализованное описание неопределенности. [c.266]
Рассмотрим предложенные методы. [c.266]
Чем сильнее эта зависимость, тем выше риск реализации проекта. [c.266]
Среди факторов, подлежащих рассмотрению, могут быть продолжительность инвестиционной фазы, цена единицы продукции, объем продаж, плата за заемные средства, стоимость сырья, налоги. [c.267]
Согласно теории управления проектами объект (в нашем случае это проект) считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные нежелательные последствия устраняются за счет управлениями рисками. [c.267]
При определении этого показателя принимается, что издержки на производство продукции могут быть разделены на условно-постоянные издержки Зс и условно-переменные, изменяющиеся прямо пропорционально объему производства 3v. [c.267]
Для подтверждения эффективности планируемого производства (на данном шаге расчета) необходимо, чтобы значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж (на этом шаге). В теории управления проектами считается чем меньше значение номинальных объемов производства и продаж от значения точки безубыточности, тем устойчивей проект. [c.268]
Основными показателями, используемыми для сравнения различных инвестиционных проектов и выбора лучшего из них, являются показатели ожидаемого интегрального эффекта ( на уровне отдельного участника — коммерческого ожидаемого интегрального эффекта). [c.269]
Э — интегральный эффект при условии реализации, Р — вероятность реализации этого условия. [c.269]
На основании полученных данных строится дерево решений. Его узлы представляют собой ключевые события, а стрелки, соединяющие узлы, — проводимые работы по реализации проекта. Приводится информация относительно времени, стоимости работ и вероятности принятия того или иного решения. [c.270]
В результате построения дерева решений определяется вероятность каждого сценария развития проекта, ЧДД по каждому сценарию, а также интегральный показатель ЧДД. Положительная величина интегрального ЧДЦ указывает на приемлемую степень риска, связанного с осуществлением проекта. [c.270]
Реализуется в процессе подготовки плана проекта и контрактных документов. Чем большую степень риска участники проекта собираются возложить на инвесторов, тем труднее будет их найти. Поэтому участники проекта в процессе переговоров с инвестором должны проявлять максимальную гибкость относительно того, какую долю риска они согласны на себя принять. Для количественного распределения риска в проектах можно использовать модель, основывающуюся на дереве решений. [c.271]
По существу передача определенных рисков страховой компании. Обычно это осуществляется с помощью имущественного страхования и страхования от несчастных случаев. [c.271]
Способ борьбы с риском, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. [c.272]

Вернуться к основной статье