Смежный результат

из "Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике "

Заметим, что главные компоненты определяются единственным образом (с точностью до знака) тогда и только тогда, когда все собственные значения различны. Однако теорема 2 верна независимо от этого. [c.445]
Метод главных компонент оказывается полезным, когда при относительно небольшом значении г лг близко к единице. В этом случае небольшое число главных компонент объясняют большую часть разброса ж. [c.445]
Другой подход к проблеме объяснения разброса ж заключается в том, чтобы попытаться найти матрицу V с заданным рангом г р, наиболее близкую к 1. Оказывается, что оптимальной V является такая матрица, г ненулевых собственных значений которой совпадают с г наибольшими собственными значениями 1. [c.445]

Вернуться к основной статье