Контрольные вопросы к главе

из "Основы банковского дела Российской Федерации "

На практике ликвидность банка определяется по оценке ликвидности его баланса баланс банка считается ликвидным, если средства по активу позволяют за счет быстрой их реализации покрыть срочные обязательства по пассиву. [c.416]
Решение этой проблемы связано с риск-менеджментом в рамках оперативного управления активами и пассивами (см. раздел 9.4.). [c.416]
В мировой практике применяется числовое значение данного норматива на уровне 8%. Минимально допустимое значение норматива Н1 устанавливается поэтапно в зависимости от размера капитала банка менее 5 млн ЕВРО в пределах не менее 11 %, а от 5 млн ЕВРО и выше — не менее 10%. [c.417]
Для поддержания числового значения Н1 банк, управляя активами, должен постоянно контролировать и обеспечивать необходимый уровень своей ликвидности, чтобы в случае критической ситуации его собственные средства (капитал) обеспечивали своевременное погашение долговых обязательств. [c.417]
Норматив Н1 связан непосредственно с оценкой ликвидности банка, определяемой нормативами Н2, Н3, Н4 и Ну Однако он является ключевым в банковской практике и устанавливается в целях повышения общей финансовой устойчивости российской банковской системы. [c.417]
Минимально допустимое значение норматива Н3 устанавливается в размере 20%. [c.418]
По экономическому содержанию данный норматив означает способность банка выполнить свои обязательства перед вкладчиками на текущий момент. Норматив мгновенной ликвидности впервые применяется в российской банковской практике, поэтому вводился поэтапно. [c.418]
Здесь ЛАт — ликвидные активы. Наряду с основной суммой ликвидных активов, которая рассчитывается по методике Центрального банка РФ, сюда же включаются кредиты, выданные банком в рублях и иностранной валюте, со сроком погашения в течение ближайших 30 дней (исключая пролонгированные хотя бы один раз и выданные в погашение ранее выданных ссуд), а также другие платежи в пользу банка, подлежащие пере числению в эти сроки ОВт — обязательства до востребования на срок до 30 дней. Основная сумма обязательств, которая рассчитывается по методике Центрального банка РФ, включает также кредиты, полученные от других кредитных организаций (в том числе кредиты Центрального банка РФ), а также юридических лиц — нерезидентов, со сроком погашения в течение ближайших 30 дней, 50% гарантий и поручительств, выданных банком, со сроком исполнения обязательств в течение ближайших 30 дней. [c.418]
Минимально допустимое значение норматива Н3, устанавливается в размере 70%. [c.418]
Для исключения ситуаций, снижающих ликвидность ресурсов, в банковской практике установилось требование соответствия, или сбалансированности, активов и пассивов по их суммарным объемам и срокам. На этой методологической закономерности мировой практикой банковского дела было выработано так называемое золотое банковское правило величина и сроки финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. [c.419]
По экономическому содержанию данный норматив означает, в какой мере ликвидная часть всех активов баланса банка может единовременно погасить обязательства до востребования, поскольку вкладчики таких средств могут потребовать их возврата у банка в любой момент. [c.419]
Являясь статьей пассивов баланса, капитал (собственные средства банка) выступает реальным гарантом по исполнению банком своих долговых обязательств, обеспечивая тем самым его ликвидность и надежность работы. [c.420]
Максимально допустимое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120%. [c.420]
По экономическому содержанию данный норматив имеет то же функциональное значение, что и нормативы Н2 и Н3, оценивая и контролируя деятельность банка по обеспечению им своей ликвидности и своевременному выполнению долговых обязательств. [c.420]
Минимально допустимое значение норматива Н5 устанавливается, в размере 20%. [c.420]

Вернуться к основной статье