Арбитраж

из "Валютный и денежный рынок Курс для начинающих "

Свопы позволяют извлечь выгоду из дифференциала процентных ставок по двум валютам. Ставка свопа определяется спот-курсами соответствующих валют, процентными ставками и сроком свопа. [c.111]
Если ставка свопа выходит за границы, определенные текущими спот-курсами и процентными ставками, трейдеры могут получить безрисковую прибыль в результате покупки дешевых инструментов и продажи дорогих. Поскольку цены этих инструментов сближаются по мере приближения к сроку исполнения, трейдер уверен в получении прибыли при наступлении срока инструментов. [c.111]
Идея арбитража состоит в использовании взаимосвязи цен различных финансовых инструментов, например процентных ставок по депозитам денежного рынка, спот-курсов валют, процентных ставок по валютным депозитам и форвардных курсов (в основе которых лежат дифференциалы процентных ставок). [c.111]

Вернуться к основной статье