Опционы на процентные фьючерсы на рынке

из "Валютный и денежный рынок Курс для начинающих "

Цене исполнения мартовского контракта, равной 9350, соответствует форвардная процентная ставка 100 - 93,50 = 6,50%. [c.214]
Такое представление информации позволяет рассчитать размер премии по любому прокотированному опциону. [c.214]
Размер премии = Число тиков х Стоимость тика. [c.214]
Котировка опционной премии составляла 0,30, а ее размер 30 х 12,50 = 375,00. [c.215]
Таким образом, чистая прибыль по опциону равна 937,50 - 375,00 = 562,50. [c.215]
Прибыль = (Расчетная цена - Цена исполнения - Премия в тиках) X Стоимость тика. [c.215]

Вернуться к основной статье