Ответы на контрольные вопросы

из "Валютный и денежный рынок Курс для начинающих "

Рассмотрим механизм действия свопционов колл и пут на рынке. [c.224]
Корпорация XYZ решила хеджировать процентную ставку от падения с помощью свопциона колл 1 плюс 4. Это означает, что она покупает инструмент, который дает право исполнить через год опцион на четырехлетний своп (получение фиксированной ставки/выплата по плавающей) при ставке свопа 6,5%. [c.224]
Чтобы исполнение свопциона было оправданным, процентные ставки по базовому инструменту должны быть меньше, чем ставка исполнения свопа. [c.224]
Графически этот процесс выглядит следующим образом. [c.224]
Проверьте свои знания, используя контрольные вопросы на следующей странице. Приведенный далее обзор пройденного материала облегчает усвоение нового. [c.226]
О б) Контрагент платит вам. [c.227]
О в) Все платежи производятся позже. [c.227]
Ответ а). Ответ б). Ответ в). [c.228]
О г) Вы вошли в своп с фиксированной/фиксированной ставкой. [c.229]
Размер тика. для контракта — 0,01, стоимость тика — 25. [c.229]
Процентные фьючерсы — это торгуемые на биржах соглашения о будущей процентной ставке со стандартным размером контракта и стандартными сроками, расчеты по которым производятся наличными ежедневно в течение всего срока контракта. [c.231]
Опцион на процентный фьючерс это соглашение, по которому покупатель опциона, выплатив продавцу премию, получает право, но не принимает обязательства купить или продать процентные фьючерсы на определенную сумму в установленную дату или до ее наступления по согласованной цене. [c.231]
Процентный кэп — это соглашение между сторонами, согласно которому продавец обязуется выплатить покупателю компенсацию, если базовая плавающая ставка превысит согласованную ставку исполнения. [c.231]

Вернуться к основной статье