Примеры существующих торговых систем

из "Фондовый рынок Курс для начинающих "

Отчет о совершении сделки немедленно поступает на биржу, на фондовом рынке появляется информация о ней и ее участниках, а сами участники получают соответствующее уведомление. [c.48]
Официальные лучшие цены на акции в портфеле заявок рассчитываются исключительно на основе приказов, поступивших в систему. [c.48]
Лучшая цена покупателя = самая высокая цена приказа покупать. [c.48]
Лучшая цена продавца = самая низкая цена приказа продавать. [c.48]
Система принимает и исполняет приказы с 8.30 до 16.30 ежедневно с понедельника по пятницу. Утром с 8.00 до 8.30 фирмы-члены могут вводить и удалять приказы, однако их исполнение не производится. В течение получаса после закрытия сессии предоставляется возможность удалить приказы из системы. [c.49]
30 вход в систему временно замораживается и производится расчет цен, по которым может быть продано максимальное число акций каждого вида. После этого автоматически исполняются все приказы, цена которых соответствует расчетной. По завершении этой операции открывается прием новых приказов и производится поиск совпадений. [c.49]
На LSE торговые операции, совершаемые между фирмами-членами, называются биржевыми сделками. Среднее число совершаемых ежедневно биржевых сделок с 1986 по 1997 год показано на диаграмме ниже. [c.52]
Стоимость нормальной биржевой сделки = 10 000 000 х 2,5% = 250 000. [c.53]
Категория NMS, таким образом, составляет 50 000, поскольку расчетное число акций попадает в интервал 33 001 - 60 000. [c.53]

Вернуться к основной статье