Полосы Боллинджера

из "Технический анализ "

Когда рынок находится во флэте, полосы должны сближаться, чтобы подавать сигнал о ценовом прорыве на ранних стадиях. [c.245]
Резкие движения на относительно спокойном рынке обычно появляются после того, как полосы приблизятся к среднему значению (волатиль-ность уменьшается). В ноябре 1993 г. полосы подошли совсем близко друг к другу, после чего последовал стремительный рост цены на три пункта. [c.246]
Причина этого заключается в том, что участники рынка уже снизили активность и выжидают, пока рынок скажет им, в каком направлении он совершит движение. Как только начинается движение, все активизируют свои действия. [c.246]
Движение эа пределы полос свидетельствует о продолжении действующей тенденции, а не о смене тренда. Часто первый толчок мощного движения выбивает цену за пределы полосы. Это говорит о силе восходящего движения цены на рынке и о слабости движения вниз, что можно увидеть на любом графике. [c.246]
Данное явление объясняется тем, что волатильность выросла недостаточно, чтобы компенсировать новый тренд. Другие индикаторы, такие как RSI, могут это подтвердить. [c.246]
Это вызвано тем, что участники рынка не одобрили роста волатиль-ности и поэтому рассчитывали на широкую амплитуду колебаний цены для получения прибыли. [c.246]
Как уже было отмечено, обычно используется 20-периодичная средняя и два стандартных отклонения. Тем не менее Боллинджер указывает на то, что анализируемый интервал может потребовать среднего и стандартного отклонения, вычисленных на основе большего или меньшего числа периодов. Например, аналитики, пытающиеся спрогнозировать поведение цены на графиках более продолжительных интервалов времени, могут найти оптимальными 50-дневные средние и полосы, соответствующие 2.5 стандартным отклонениям. И, наоборот, при попытке изучения менее продолжительных интервалов времени могут оказаться более удобными 10-дневная средняя с полосами, отстоящими от средней на 1.5 или 1.0 стандартное отклонение. [c.246]

Вернуться к основной статье