Фильтры

из "Forex От простого к сложному "

Простые МА.— Пересечение МА.- Фильтры.— Торговля на выбросах.— Ряс-хождение МА- Экспоненциально сглаженные МА.- Линейно сглаженные МА. [c.132]
Для МА чаще используются периоды 5Г 8. 13, 21, 55 и иногда 200. Таким образом, МА - это график усредненной цены, и ничего более. МА представляет собой линию, налагаемую на график этой цены (валютного курса, курса акций и т. п.). Несмотря на свою простоту, МА - очень важный инструмент технического анализа. На их основе построено большое количество других индикаторов. [c.132]
Рассмотрим основные свойства этого инструмента. [c.132]
Как уже указывалось, МА - это усредненная цена, поэтому график МА более инерционен, по сравнению с графиком собственно цены. Таким образом, когда график исследуемого инструмента меняет направление движения, то МА следует за ним с некоторым запаздыванием, и чем больше период МА, тем больше запаздывание с другой стороны, чем меньше период, тем более чувствительна МА. Она наминает реагировать на малейшие колебания цены, шуметь , и использовать ее для анализа становится невозможно. Считается. [c.132]
Считается также, что МА часто работают как линии поддержки и сопротивления. На рис. 54 правее точки 2 видно, что цена касается МА и отскакивает от нее. Это свойство наиболее ярко проявляется на выраженных трендах, если же тренд слабый, часто прерываемый периодами консолидации цены, то таких эффектов может и не быть. [c.133]
МА обычно используют парами, чаще 8 и 13-периодные, хотя возможны варианты. МА с меньшим периодом называют короткой или быстрой, с большим периодом - длинной или медленной, так как чем больше период, тем с большим запаздыванием МА реагирует на текущие изменения цены. В силу этого когда цена идет вверх, короткая МА находится над длинной, и наоборот. Строго говоря, для каждого финансового инструмента и временного интервала, используемого при анализе графика, необходимо подбирать свой период МА, при котором получаются наиболее достоверные сигналы практика показывает, однако, что хороших результатов можно добиваться и без проведения этой, требующей много времени, процедуры. [c.133]
Если рассматривать их пересечение как сигнал, то необходимо было по купать в точке 2 (МА пересеклись вверх) и получить хорошую прибыль. Сигналом на закрытие позиции (и одновременно открытие новой позиции) будем считать новое пересечение МА, уже в другую сторону. При этом мы видим, что реальное изменение направления движения цены произошло в точке 1. МА, в силу своей инерционности (результат того, что МА есть усреднение). запаздывают по отношению к реальной точке пересечения, и это их основной недостаток. Тем не менее, после точки 2 образовался локальный тренд, который и позволил получить прибыль. [c.133]
Таким образом, пересечение МА дает сигнал на вход в рынок, но не гарантирует успеха. Если состояние рынка таково, что после каждого пересечения МА цена проходит большое расстояние, то успех обеспечен. Если после пересечения МА рынок проходит небольшое расстояние до момента, когда МА пересекутся в обратную сторону, то возможны убытки. [c.135]
В реальности рынок не пребывает долго ни в том ни в другом состоянии. Поэтому метод пересечения МА лучше всего использовать статистически. То есть позиции необходимо открывать и закрывать при каждом новом пересечении МА, постоянно находясь в рынке. Были проделаны большие исследовательские работы по применению МА в качестве индикатора. Их результат также показал на необходимость статистического подхода и дал ответ на вопрос о выборе периодов используемых МА для данного финансового инструмента и данного периода графиков этого инструмента. [c.135]
По всей видимости, нет универсального периода МА, хорошо работающего на всех периодах графиков и со всеми видами финансовых инструментов. Оптимизация по периоду МА для конкретных условий дает небольшой эффект. При самых оптимальных периодах МА ориентация на пересечение МА в качестве сигнала в отсутствие тренда на рынке дает убытки (рис. 54, область А), использование же МА даже с неоптимальными периодами и в любых комбинациях, дает прибыль, если тренд есть. Еще раз подчеркнем, что исходя из сигналов инструментов технического анализа, мы не можем сказать точно, продолжится ли существующий тренд, или нет. [c.135]
Фильтры. Одной из попыток уменьшить количество ложных сигналов при рассмотрении пересечения МА является использование фильтров. Фильтры бывают ценовые и временные- Это те дополнительные критерии, только после исполнения которых происходит открытие позиции. [c.136]
Ценовой фильтр, Открытие про исходит только в том случае, когда цена ушла за МА на определенное расстояние или же когда две МА разошлись на определенное расстояние. Расстояние может измеряться как в пунктах, так и в процентах (например, цена стала больше чем значение МА на 20 пунктов, или на 0,2% от значения МА. Только в этом случае мы покупаем/продаем), Таким образом ищут дополнительные подтверждения, что данное пересечение МА не есть случайное событие. [c.136]
Временной фильтр -это необходимость сохранения ситуации после нового пересечения МА в течение определенного времени. Положим, МА пересеклись, например, вверх, и короткая МА стала больше по значению, чем длинная. Если данное состояние существует больше некоторого заданного периода времени, то можно открывать позицию. [c.136]
Для измерения времени пользуются количеством периодов графика. Обычно количество периодов, которое необходимо выждать перед открытием, выбирается равным от единицы до пяти. В случае рынка FX обычно выжидают не более одного-двух периодов после того, как МА пересеклись. [c.136]
Кроме того, в качестве фильтра можно использовать количество закрытий в направлении нового тренда. Если мы имеем три закрытия в направлении нового тренда (не обязательно подряд, достаточно, чтобы сохранялся признак тренда - последовательность восходящих максимумов или падающих минимумов), то вероятность того, что это случайный выброс, существенно уменьшается. [c.136]

Вернуться к основной статье