Дивергенция

из "Forex От простого к сложному "

Второй сигнал от осцилляторов, более сильный, чем простое достижение критических областей. В самом широком смысле, дивергенция - это расхождение между какими-либо двумя или более параметрами, которые коррелируют между собой в обычном состоянии. В случае финансовых рынков это расхождение между движением осциллятора и движением цены. Иначе говоря, цена идет, например, вверх, а индикатор вниз. В большинстве случаев такое расхождение исправляется за счет цены и она тоже, с некоторым, правда, запаздыванием, идет вниз, т. е. в этом случае имеет место дивергенция вниз , но может быть и наоборот цена идет вниз, осциллятор вверх -тогда налицо дивергенция вверх . [c.163]
Обратимся к рис. 66. Мы видим пики цены А, Б и В и соответствующие им пики осциллятора Моментум 1, 2 и 3, После образования картины с таким взаимным расположением осциллятора и цены, последняя резко пошла вниз. Яркий пример дивергенции вниз. [c.163]
Самая сильная дивергенция. Последующий пик цены выше/ниже предыдущего, последующий пик индикатора - наоборот ниже/выше предыдущего. [c.165]
Второй по силе вид дивергенции. Цены образуют двойную вершину/дно, при этом последующий пик индикатора ниже/выше первого. [c.165]
Самый слабый вид дивергенции. Последующий пик цены выше/ниже предыдущего, индикатор образует двойную вершину/дно. [c.165]
Дивергенцию часто рассматривают только как определенное взаимное расположение максимумов/минимумов цены и индикатора, варианты которого представлены на рис, 67. В силу этого часто возникают споры по поводу того, как определять максимумы/минимумы цены, Вопрос аналогичный тому, который возникал при изучении линий тренда по каким точкам проводить линию По крайним, по ценам закрытия, по наибольшей плотности чарт или по каким-либо другим параметрам В случае с дивергенцией вопрос решается проще. Можно особо не вдаваться в тонкости распределения цен закрытия, крайних цен и проч., а ирис го ориентироваться на массив цен. [c.166]
Из дивергенции по двум пикам мы получили дивергенцию по трем пикам, которая и отработала. То есть сильный тренд привел к появлению тройной дивергенции А-В/1-3, Дивергенции с порядком более пяти встречаются довольно редко. Заранее точно Определить, насколько истинной является простая дивергенция (по двум пикам) и не переродится ли она в дивергенцию высших порядков, нельзя. В главе 4 мы рассмотрим метод использования осцилляторов, позволяющий получать еще более достоверные торговые сигналы, чем просто дивергенция. [c.168]
При наличии тренда могут появляться дивергенции высших порядков, т, е. простая дивергенция по двум пикам может давать ложный сигнал в том случае, если она направлена против тренда. [c.170]

Вернуться к основной статье