Аллигатор Вильямса

из "Forex От простого к сложному "

Система Б. Вильямса является довольно раскрученной торговой методикой, представляющей комбинацию смещенных МА и осцилляторов на основе этих МА. Основным элементом методики является набор из трех смещенных МА, называемый аллигатором. Справедливости ради необходимо заметить, что использование трех МА в торговле было популяризировано еще в начале 70-х годов прошлого века Р. Аленом, который использовал 4-, 9- и 18-период-ные простые МА. Так же используют и четыре МА. [c.326]
Одновременно с классическим аллигатором Вильямса мы протестировали аналогичную систему с использованием простых МА, а не смещенных. Результаты тестирования приведены на рис. 88. Как видно из рисунка, существенно увеличилось количество совершенных сделок (около 40 в случае классического аллигатора н около 150 в случае с простыми МА), но увеличилась и доходность - с простыми МА конечная величина депозита составила 21 010 дол. При этом необходимо отметить, что увеличились размерь разовых убытков-график более рваный. Данный торговый метод, иначе говоря, более рискованный, но на приведенном временном интервале тестирования и более доходный, что очевидно. Доход возрастает вместе с риском. [c.332]
При рассмотрении начального периода тестирования мы видим, что в обоих случаях были области, когда значение депозита опускалось ниже начального уровня в 10 000, т.е. торговые системы в этой области не работали, В такой ситуации их поведение мало отличалось друг от друга. Минимальное значение депозита, достигнутое аллигатором со смещенными МА - 8250, а аллигатором с простыми МА - 8210 дол. Результаты торговой системы в условиях, когда она выдает неверные сигналы, являются, может быть, даже более важными, чем в случае генерации верных сигналов. Недополученная прибыль и окончание депозита воспринимаются очень по разному. В нашем случае период ложных сигналов закончился довольно быстро. После первых 13-14 сделок, в сумме давших убыток, системы начали давать прибыль. [c.332]

Вернуться к основной статье