Изменение периода ц его влияние на результаты торговли

из "Forex От простого к сложному "

Для изучения данного метода представлен Советник 4. В нем в качестве осциллятора используется RSI с периодом 13. Данный индикатор колеблется в интервале 0-100%, и срединной линией для него является линия со значением 50%. Критерий открытия позиции - достижение площадью характерной величины, которая определяется опытным путем. Если площадь положительная, т. е. индикатор находится над срединной линией, то позиция открывается вниз, если индикатор под срединной линией, то позиция открывается вверх. [c.334]
Критерий закрытия позиции - пересечение осциллятором срединной линии, образование локального максимума/минимума и откат от него на величину 4% шкалы (т. е. 4% не от значения индикатора, а 4% по шкале). [c.334]
Поясним этот момент. После длительного пребывания над линией 50% значение RSI начинает уменьшаться, он уходит под срединную линию, Б момент, когда он образует локальный минимум, т. е. достигает, например, значения 40% и начинает движение обратив вверх, при достижении значения 44% позиция закрывается- Аналогично при долгом нахождении индикатора под срединной линией, только в этом случае мы ждем образования локального максимума. [c.335]
Рассмотрим рис. 90. Индикатор сформировал две площади над средней линией 50%-площади 1 и 2. Они рассматривается отдельно, поскольку разделены областью отрицательной площади % (которая тоже может являться сигналом, только вверх, площади и 2 могут давать сигнал вниз) т. е. площади 1 и 2 не непрерывны, есть разрыв 3. Площади ] и 2 это два разных сигнала или его отсутствие, если величина площади не достигает значения, при котором необходимо открывать позицию). [c.336]
Изменяемые параметры Советника 4 - это период RSI и величина площади, при достижении которой генерируется сигнал. Величина площади - основной параметр, определяющий эффективность системы. Он подбирается опытным путем. Иначе говоря, по результатам тестирования определяют значение площади, при которой торговая система дает необходимые результаты. Достижение площадью найденной величины является сигналом для открытия позиции в дальнейшем. [c.336]
Как и всякая реальная торговая система, метод площадей не дает стопроцентно достоверных результатов. Достоверность сигнала можно увеличивать, увеличивая значение площади, которое будет рассматриваться как сигнал, но чем больше значение площади, тем реже такая ситуация будет встречаться, т. е. количество сделок за период понизится. [c.336]
Подчеркнем, что все предыдущие результаты тестирования торговых систем были получены на графиках с часовым периодом. При механическом переносе исследованных систем на графики с другими периодами по-лучились совершенно другие результаты. Это еще раз подчеркивает необходимость осмотрительного применения старой торговой тактики в новых условиях. [c.342]
Мы изменили период графика на получасовой и повторили все опыты, представленные выше. Интервал времени, на котором проводилось тестирование,- с сентября 2003 по январь 2004 г. Это вторая половина интервала, на котором проводилось тестирование с использованием часовых графиков (январь 2003- январь 2004). Они не полностью совпадают, но это не имеет принципиального значения, поскольку и в том, и в другом случае тестирование охватывало 5000 бар графика. Валютная пара - евро/доллар. [c.342]
Простейшие тактики с использованием пересечения МА в качестве сигнала дали просто катастрофические результаты, и мы их приводить не будем. Заметим только, что депозит заканчивался в течение очень короткого промежутка времени. Это означает, что система пересечения МА работает в очень узком спектре состояний рынка, Ничего универсального не бывает, хотя к этому надо стремиться. Таким образом, результаты тестирования говорят, что если торговая система дает очень большую прибыль, то это значит, что при изменении состояния рынка она может дать очень большую убыль, Необходимо избегать таких систем. [c.342]
Система из трех МА оказалась более устойчивой. Результаты ее тестирования приведены на рис. 92. [c.343]
Мы видим сильные колебания величины депозита, но они не закончились фатально, хотя и прибыли на момент окончания исследуемого периода применение данной тактики не принесло. [c.343]
На рис. 94 представлены результаты при использовании метода площадей, которые напоминают и по всем параметрам близки к результатам, показанным при использовании методики пересечение трех простых МА. В данном случае величина площади, при которой генерировался сигнал, осталась равной 80Q единицам, как и при тестировании на часовых графиках. [c.343]
Несомненно положительная сторона метода площадей - это то, что систему можно оптимизировать только по одному параметру - критическому значению площади. В случае того же аллигатора параметров оптимизации было бы очень много, что на практике создает сложности в ее проведении. Правда, с другой стороны, метод площадей сложнее формализуется, и приведенный пример допускает различные улучшения с точки зрения критериев входа в рынок и выхода из него. В случае аллигатора критерии входа и выхода формализуются гораздо проще. [c.343]
На рис. 95 представлены результаты тестирования метода площадей, при этом критическое значение площади, генерирующей сигнал, было увеличено до 500 единиц. Из всех методов, подвергшихся тестированию, только в этом случае на момент завершения процесса система дала хоть символическую, но прибыль (10 450 дол). При этом по минимальному значению депозита за интервал тестирования метод площадей показал все-таки худший результат, чем аллигатор (8 380 и 8 750 долларов соответственно). [c.343]
По максимальному значению депозита, достигнутому на интервале тестирования, аллигатор оказался вне конкуренции- 18 130 долларов против 11 860 при использовании площади 500 единиц. [c.343]

Вернуться к основной статье