Параметры системы — три простых правила и человеческий мозг

из "Дорога к трейдингу "

Простые правила торговли + Человеческий мозг = Хаос и смятение. [c.96]
кто когда-либо торговал, знает об истинности этой формулы. [c.96]
Говоря о простых правилах, следует указать если ваш торговый подход дает прибыли накапливаться и коротко обрезает убытки, а вероятность попадания составляет 50%, то в целом вы выиграете. Ясно, что это так. На каждую прибыльную сделку будет приходиться убыточная, но поскольку вы даете прибылям идти, то первые в среднем дадут большую сумму, чем последние, величина которых удерживается на низком уровне. [c.96]
Этот вопросительный знак не является чем-то приятным, я убедился в этом в течение первой части своей карьеры трейдера. [c.96]
Несколько слов о случайных системах, или, точнее, о системах со случайным входом . Я часто слышал о том, что случайные системы работают, т. е. достаточно просто подбросить монету для определения момента открытия позиции. Я не тестировал эту теорию, но здесь мне видится логическая ошибка. Я готов согласиться с тем, что система со случайным входом, работающая без стоп-ордеров, должна выигрывать в 50% случаев. Но это не позволит ничего достигнуть, так как прибыли и убытки, вероятно, уравняются с течением времени, а комиссионные приведут к разорению. Если же вы начнете использовать стопы, то вероятно (гарантированно) ваш процент попаданий упадет ниже значения 50%. Даже если забыть о психологических проблемах, возникающих при торговле системы, дающей множество убыточных сделок, математика все равно показывает, что вы разоритесь. [c.97]
Уровень стопа контролирует ваш риск. Именно соотношение риска и вознаграждения определяет, насколько ваша система позволит вам добиться успеха. Но я опять увлекся, важно понять, что создать систему, которая даст вам статистическое преимущество, несложно. [c.98]
Но это только стадия 1. Что действительно трудно — так это использовать ее И здесь человеческий мозг проявляет себя. [c.98]
В замечательной статье Тони Пламмера (Приложение 2) упоминается о триедином мозге. Вкратце он состоит из трех частей инстинктивной, эмоциональной и мыслящей. Как только мы хотим подставить человеческий мозг в какое-либо уравнение, мы должны подставить все три его части. Думающая часть полезна применительно к трейдингу. Однако про другие это можно сказать не всегда. Трейдинг — очень напряженное занятие. Речь идет о деньгах, о больших деньгах. Есть риск убытка и получения потенциально больших прибылей. Большинство трейдеров открывают чрезмерно большие позиции, немедленно подвергая себя существенному психологическому давлению. Это неудивительно — ведь если вы открываете чрезмерно большие позиции, вы разоритесь, это логическое следствие. Все это заставляет действовать инстинктивную и эмоциональную части мозга, часто бешено действовать. А это не приносит пользы торговле. Они заставляют вас делать не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Заставляют вас присоединиться к толпе, вытряхивают вас из хороших позиций, они делают все, что могут, чтобы гарантировать ваш проигрыш. [c.98]
Трейдинг— очень напряженное занятие. Речь идет о деньгах, о больших деньгах. [c.98]
Человеческий мозг должен играть определенную роль в разработке торговой системы и далее в мониторинге ее работы. Но в то время, пока система активна, он должен оставаться в стороне. Но это как раз и есть то, что, несомненно, является очень трудным. [c.98]
Анализ служит для разработки вашей системы, вот и все. Вы побеждаете, научившись контролировать свои эмоции и инстинкты, так что оказываетесь в состоянии следовать своей системе, — для этого требуется опыт. Хотя я думаю, что этот процесс можно ускорить, если вы знаете свои проблемы, — но я, похоже, оптимист. [c.99]
Простые правила торговли + Человеческий мозг = Хаос и смятение. В основном это объясняется работой триединого мозга. [c.99]

Вернуться к основной статье