Проверка RS-анализа

из "Фрактальный анализ финансовых рынков "

В последующих главах мы более подробно рассмотрим другие практические вопросы. Пока мы добавим еще одно эмпирическое правило вообще, стройте регрессию для значений п 10. Небольшие значения п производят нестабильные оценки при небольших размерах выборки. При рассмотрении критериев значимости в Главе 5 мы увидим другие эмпирические правила. [c.70]
Начиная с А,, мы использовали шаг 2, приведенный выше, и вычислили значения R/S для различных N. Результаты показаны в Таблице 4.2, а график в логарифмическом масштабе по обеим осям показан на рисунке 4.2. Обратите внимание, что обменный курс иена/доллар производит аномальное значение Н=0,64. [c.71]
РИСУНОК 4.2 R/S-анализ, ежедневная иена январь 1972 г. -декабрь 1990 г. [c.71]
При анализе любого процесса мы всегда сталкиваемся с одним важным вопросом Откуда мы знаем, что мы не получили наши результаты случайно Мы знаем по опыту или по рассказам других, что случаются причудливые вещи -невероятные события действительно происходят. Случайные события, даже те, которые являются очень маловероятными, называются тривиальными. В статистике результаты проверяются на вероятность того, что они могут быть тривиальными. Если они происходят только в течение 5 процентов времени или меньше, мы говорим, что мы уверенны на 95 процентов, что они не произошли случайно и являются значимыми. Мы говорим, что все же существует 5-процентный шанс того, что это событие действительно произошло случайно, но мы в высокой степени уверены, что результаты являются значимыми и сообщают нам какую-то важную информацию об изучаемом процессе. Проверка значимости в отношении вероятностных доверительных интервалов стала одной из главных тем статистики. [c.73]

Вернуться к основной статье