Компьютерный анализ торговых систем

из "Валютный дилинг или как зарабатывать деньги честно и самостоятельно "

Продолжает совершенствоваться и система принятия решений с помощью компьютера. Так, если ввести в соответствующую программу исходные четко сформулированные правила открытия и закрытия позиций, то компьютер сам будет обозначать точки вхождения в рынок и выхода из него. Следует упомянуть, что в биржевой практике компьютерные программы принятия решений используются уже более 10 лет. [c.164]
Кстати говоря, крах на Нью-Йоркской бирже в октябре 1987 года, когда индекс Доу-Джонса стал легче более чем на 30%, отчасти объяснялся именно автоматическим следованием трейдерами решениям, которые генерировались компьютерами (анализ причин краха проводился шестью различными комиссиями — от государственного уровня до чисто академических по составу). Иными словами, после какого-то момента все программы дали команду на продажу, что и было поспешно сделано. [c.164]
Трудно сказать, каковы перспективы автоматического компьютерного трейдинга при операциях на валютном рынке. Но на этом заманчивом пути трейдера подстерегают по крайней мере две неприятности. [c.164]
Первая связана с постоянной неопределенностью картинки графика движения цен. С какой стороны на ситуацию посмотришь, такой и получишь результат. С одного угла зрения можно увидеть ну просто криком кричащие сигналы о целесообразности игры на повышение, а с другого — без всяких сомнений более предпочтительно выглядит игра на понижение. Неудивительно, что рынок делится на две противоборствующие группы, где каждый уверен в своей правоте. И надо со всей строгостью суждений сказать, что если бы не было этого свойства неопределенности, не было бы и самого рынка. Он бы просто застыл, потому что все захотели бы делать одно и то же, и на рынке остались бы или одни покупатели, или одни продавцы. [c.164]
Другая неприятность носит не менее принципиальный характер рынок можно верно прогнозировать лишь временами. При этом вовсе не тогда, когда этого хотим мы, а только в моменты истины , какие рынок сам милостиво дает нам возможность оценить. В результате всего этого трейдер, упорно и плодотворно работавший в тиши кабинета над шлифовкой своей системы, может обнаружить с помощью компьютера нежеланный сюрприз система, прежде казавшаяся безупречной, при проверке на некоторых новых участках дает серьезные сбои. А если пытливый трейдер пойдет еще дальше и проверит те системы, которые он раньше забраковал, то он может быть более чем приятно поражен — настолько блестяще этот брак срабатывает в отдельных местах графика. [c.165]
Иными словами, компьютер убедительно покажет, что если взять достаточно продолжительный по времени участок для апробации, то вынести окончательное заключение об эффективности или неэффективности конкретной системы принципиально невозможно она будет то хороша, а то просто отвратительна. С уверенностью можно говорить о ее качественной работе только лишь на каких-то ограниченных участках в пространстве и во времени. В таком случае имеет ли смысл вообще заниматься разработкой системы Имеет, хотя бы в расчете на то, что несчастливых участков на пути трейдера встретится меньше, чем удачливых. [c.165]
Если говорить о компьютерном анализе в целом, то полезность его очевидна для тех случаев, когда трейдер не в состоянии справиться с потоком информации, поступающей в ответ на интенсивную игру одновременно на многих секторах рынка и разнообразные методы работы. Если же он, как большинство индивидуальных инвесторов, действует ограниченно, то провести важные линии, просчитать нужные уровни и оценить эффективность игры вполне можно и без специальных программ. [c.165]

Вернуться к основной статье