Случаен ли рынок

из "Валютный дилинг или как зарабатывать деньги честно и самостоятельно "

Отличие вероятностного подхода как самостоятельной системы анализа не только в том, что здесь этот акцент приобретает форму приоритета, но и в попытке дать на основе методов теории вероятности два вида количественных расчетов. [c.168]
Во-первых, — оценку того, насколько рынок действительно случаен как явление вообще и в данный конкретный период времени своего развития в частности. [c.168]
Во-вторых, на основе вероятностного подхода можно выносить статистически обоснованное суждение о надежности заключений прогностического характера. [c.168]
Каждый читатель может самостоятельно проделать процедуру, описанную в любом учебнике по теории вероятности из таблицы случайных чисел нужно сделать выборку, скажем, объемом в 500, 1000, 10000 и т.д. При этом пусть каждое из случайных чисел может изменяться в каком-то заданном интервале (от 0 до 99-или от 0 до 1). Проведя такую кропотливую работу, получим осциллятор с колебаниями от О до 99 около оси среднего, которое примем равным 50. Значения тех случайных чисел, что выше 50, обозначим как положительные, а остальные (т.е. ниже этого среднего) — как отрицательные. На графике отложим по горизонтали — номер числа, а по вертикали — его соответствующее положительное или отрицательное значение. При этом будем отсчитывать каждое последующее число от значения предыдущего. [c.169]
Даже по этой небольшой выборке всего из пяти элементов мы видим наметившийся случайный тренд . Если провести построение графика для всех 500 чисел случайной выборки, то картинка покажет поразительно близкую аналогию реальному рынку. Там можно будет найти все и линии, напоминающие поддержку и сопротивление, регулярно случающиеся подъемы и спады. В общем, все как и положено для случайных процессов (см. рис. 13). [c.170]
Согласно другим недавним наблюдениям, движение цен на биржевом рынке коррелирует с длиной модного дамского платья чем выше подол, тем быстрее растут котировки. [c.171]
Проделаем следующую процедуру, если текущее значение рынка больше предыдущего, обозначим его каким-то одним символом, а если меньше, то другим, например, соответственно 1 и 0 (отсутствие изменений засчитывать не будем). В результате для проверки на случайность получится последовательность серий из единиц и нулей. [c.171]
Если изложить методику упрощенно, то рыночная конфигурация из серий нулей и единиц статистически сравнивается со случайным рядом , который получается при броске монеты (ноль — орел, единица — решка) или от генератора случайных чисел в интервале от 0 до 1 (нижняя половина интервала принимается за 0, верхняя — за 1). Иначе говоря, конкретные рыночные серии рассматриваются с точки зрения того, какова вероятность их возникновения при условии полной случайности. [c.171]
Прежде всего определим содержание используемой терминологии. [c.172]
Событие (или исход) — это результат мысленных или реальных опытов и экспериментов. (Отметим отличие между опытом и экспериментом в первом случае интересно посмотреть, что вообще получится, тогда как во втором — проверяется справедливость той или иной предварительно выдвинутой гипотезы). [c.172]
Подбрасывание монеты (в виде опыта или эксперимента) может приводить к самым разным результатам. Любой из них — это несомненно событие. [c.172]
Разумеется, они бывают разные. В теории вероятности их подразделяют на два вида составные, которые можно разложить на части, и элементарные, т.е. никак дальше не разложимые. Например, событие выпадение решки при первых двух бросках разлагается на два элементарных решка при первом броске и решка при втором броске , каждое из которых далее уже разложить невозможно. [c.172]

Вернуться к основной статье