Случаен ли тренд

из "Валютный дилинг или как зарабатывать деньги честно и самостоятельно "

Любопытные результаты можно получить, если к каждому вхождению в рынок подходить как к эксперименту с монетами, где денежная ставка делается на наиболее вероятный с точки зрения трейдера исход. В этом нам может помочь такое понятие, как случайный тренд . Чтобы воспользоваться им, заложим основу, на которой будем далее возводить свои построения. [c.178]
Во-первых, смело допустим, что каждый тренд — это явление случайное как по моменту его начала, так и по продолжительности. Из этого следует, что не стоит напрасно тратить время на прогнозирование ни того момента, когда появится новый тренд, ни его продолжительности. Вместо этого лучше понаблюдать за тем, как зарождаются тренды, и брать их все на учет сразу же, как только они обозначились. [c.178]
Во-вторых, будем исходить из вероятностного допущения о том, что раз уж тренд начался, то он продолжится еще какое-то время. Практически это означает принятие решения об открытии позиции при каждом обнаружении зачатков тренда. [c.178]
В-третьих, зарождением тренда будем считать всякое неоднократное подтверждение соответствующих линий сопротивления или поддержки. Здесь возможны различные варианты с точки зрения числа неоднократности 2, 3 или больше. [c.178]
Рассмотрим, как это выглядит на нескольких примерах по Графику 15 реального рынка (USD/JPY). [c.178]
Если принимать, что диапазон отклонений в ту или иную сторону от линии тренда допускается в пределах 5 базисных пунктов, а трендом считать любую линию, соединяющую хотя бы две вершины (при падении рынка) или два минимума (при росте), то получим следующую картину по числу подтверждений . [c.178]
Читатель может поработать с другими графиками и легко убедиться, что с технической точки зрения тренды в зависимости от критериев рассмотрения бывают всякие и большие, и маленькие . На приведенном графике выделены, конечно, далеко не все тренды. В частности, их может быть гораздо больше, если в качестве критерия брать минимум два подтверждения . С другой стороны, их будет тем меньше, чем более жестким является критерий скажем, можно брать не ценовой минимум, а волновой (т.е. волна достигает по крайней мере двух высших или низших точек). И только сам трейдер может определить приемлемые для себя критерии. [c.179]
Это следует из расчетов по опытам с несколькими монетами. [c.180]
Представим следующую модификацию игры в орлянку . [c.180]
Игроки А и В одновременно бросают по одной идеальной монете если выпадает одна и та же сторона, выигрывает А, разные — В. [c.180]
По существу это есть модель игры трейдера (А) с рынком (В), когда неизвестно, куда пойдет последний, и поэтому приходится пользоваться случайным выбором с исходом угадал — не угадал. [c.180]
Опыт 1 одновременный разовый бросок двух монет. [c.180]
Поле (2 элемента) 1) угадал , т.е. одинаковые стороны ( о, о р, р ), 2) не угадал , т.е. разные ( о, р р, о ). [c.180]
Интересующее событие выигрывает А (т.е. выпадают одинаковые стороны — угадал). [c.180]
Результат (по первому правилу) вероятность выигрыша=0,5. [c.180]
Представим теперь, что А в отличие от В бросает не одну, а одновременно две монеты А выигрывает, если хотя бы одна его монета повторит исход, который получится у В. Очевидно, что у игрока А более предпочтительные шансы. Посчитаем их. [c.180]
Опыт 2 одновременный разовый бросок со стороны А двух монет, со стороны В — одной монеты. [c.180]
Интересующее событие выигрывает А (у него хотя бы одна монета выпадает той стороной, что и у В). [c.180]
Результат (по первому правилу) составное событие включает 4 элемента ( 1, 3, 4, 6) вероятность 4 6 = 2/3. Можно посчитать, что при наличии у А 3 монет вероятность успеха будет 7/8, и т.д. Но с ростом числа монет у игрока А вероятность успеха все равно никогда не достигнет уровня гарантированности (т.е. не будет равна 1). [c.180]
Таким образом, если ставка делается на молодость тренда, то необходимы дополнительные индикаторы, которые могли бы подтверждать силу этого тренда, скажем, по более глубокой истории или каким-то техническим соображениям. А при ставке на старый тренд, который статистически уже проверен, обязательно потребуются признаки, свидетельствующие об отсутствии истощения . [c.181]

Вернуться к основной статье