Этапы вероятностного анализа

из "Валютный дилинг или как зарабатывать деньги честно и самостоятельно "

Следует выделить три этапа вероятностного анализа движений рынка. [c.187]
Рассмотрим эти этапы подробнее. [c.187]
Оба эти вида отклонений обычно отрабатываются раздельно один от другого вначале ведется поиск смещений, а затем отслеживаются признаки смены цикла. [c.187]
С точки зрения вероятностной оценки смещений интерес представляют в первую очередь три их разновидности, т.е. такие конфигурации цен, которые позволяют выносить прогностические суждения. [c.187]
Что касается прямых линий, то, конечно, это прежде всего линии поддержки и сопротивления, которые могут быть горизонтальными (показывают уровни цен) и наклонными (обозначают направления тренда). Но наряду с этими линиями можно обнаружить и множество других прямых, от которых цены также имеют свойство отражаться, но не с одной, а с разных сторон. Именно об этом, в частности, говорилось, когда обсуждался вопрос о том, что линия сопротивления может становиться линией поддержки, и наоборот. Такие линии можно было бы назвать линиями тенденции , поскольку цены обнаруживают своего рода склонность или тенденцию от них отражаться с разных сторон. Рынок словно вспоминает их всякий раз, когда они попадаются у него на пути. С точки зрения вероятностного подхода необходимо выявить все эти значимые линии с учетом того, что чем выше число отражений, тем надежнее линия. Хотя следует помнить и другое чем дольше живет эта линия, тем более вероятно, что при следующей атаке она будет пробита. [c.188]
Разумеется наряду с перечисленными существует и множество других способов и признаков, по которым можно выводить различные статистические закономерности. Чаще всего это делается в качестве вспомогательного инструмента в системах применения технического анализа. Например, игра, построенная на отслеживании пересечений движущихся средних, может подстраховываться какими-то вероятностными наблюдениями, не связанными с пиниями и углами. И мы к этому еще вернемся. [c.189]
Наряду с этим можно искать смещения не только в изменениях конфигураций рынка, но, скажем, и в отражающих состояние рынка осцилляторах. Мало ли куда еще заведет пытливого трейдера его творческая фантазия. Все дороги открыты, и здесь главное — не оказаться в кювете. [c.189]
В последующем разделе приемов торговли мы остановимся на конкретных примерах, иллюстрирующих вышесказанное. Здесь же отметим лишь несколько общих моментов. [c.190]
Если эта система отработана, то все происходит вполне организованно, хотя и без гарантии успеха. [c.191]
Возможно, именно здесь, так сказать, в сплавленном виде, даст о себе знать философское осмысление трейдером своей жизни, профессии, вытекающих из этого высших целей и немедленных задач, а также многое другое вроде внутренней интуиции или чего-то еще не ведомого никому. [c.191]
Возьмем опять идеальную монету. Для нее существует только два равновероятных исхода, т.е. Р = 1 2. [c.192]
Но для идеальной игральной кости, имеющей 6 граней, получается, что исходов 6 и для каждого вероятность равна Р = 1 6. [c.192]
А сколько вариантов возникает при прогнозировании погоды Здесь все зависит от того, что нас интересует. [c.192]
Допустим, мы ставим задачу угадать, какой вариант произойдет из следующих элементарных исходов дождь, мокрый снег, снег, облачно, ясно или что-то иное. При равной вероятности событий для каждого из них Р = 1 6. Это значит, что мы угадаем именно с этой вероятностью. [c.192]
А если поле событий будет состоять только из двух элементов, т.е. мы зададимся целью угадать погода хорошая или погода плохая, определив критерии хорошо — плохо , то вероятность нашей правоты поднимется до 50%. [c.192]
важный практический вывод. При вероятностном прогнозировании необходимо таким образом формулировать задачу, чтобы число возможных исходов было минимальным. Поэтому в трейдинге следует сводить все к дихотомии да — нет (т.е. достигнет расчетного уровня — не достигнет , пробьет линию поддержки (сопротивления) — не пробьет и т.д.). [c.192]
Выделим генеральную мысль на практике можно обнаружить периоды, когда любой из представленных выше подходов к анализу рынка даст превосходный результат. Но такое случается не всегда. И если трейдер-новичок будет излишне восприимчив к факту непостоянства рынка, то данное обстоятельство способно воспрепятствовать началу практических действий. Будущий игрок начинает метаться, хвататься то за одно, то за другое, оказываясь не в состоянии сделать твердый выбор между различными вариантами подходов. Смятение может продолжаться долгое время. [c.192]
Наша рекомендация заключается в том, чтобы новичок, времени не тратя даром , как можно быстрее выбрал какой-то один подход и занялся построением на его основе своей конкретной системы игры. Чем быстрее трейдер вооружится хоть каким-то инструментом, тем скорее начнется практическая работа. А дальше можно будет делать следующие шаги и вносить нужные коррективы. [c.193]

Вернуться к основной статье