Допущение о чистой случайности исходов

из "Трейдинг Дополнительное измерение принятия решений "

В математической статистике нулевая гипотеза — это исходное предположение, которое подтверждается или опровергается с помощью экспериментальной проверки с использованием критериев, существующих в теории вероятностей (Советский энциклопедический словарь. — М Советская энциклопедия, 1980. С. 974.). [c.28]
Познание расстановки движущих сил рынка в каждый интересующий момент — это путь правильный, но в настоящее время пока не способный привести к достаточно надежным решениям. [c.29]
Исход каждого столкновения нашего сигнала с реальной расстановкой движущих сил рынка зависит от воли случая . [c.29]
Не очевидной, однако, является мера случайности, которая здесь может иметь место. [c.29]
В качестве нулевой гипотезы мы делаем допущение о максимально возможной мере — о чистой случайности изменения показателя эффективности в дополнительном измерении. То есть результаты применения сигнала (алгоритма или системы работы) дадут ряд данных, которые могут быть подвергнуты вероятностному анализу как события, имеющие чисто случайный характер. [c.29]
Таким образом, дополнительное измерение — это способ преобразования результатов работы любой однозначно определенной системы чтения поведения рынка в информационный массив данных об ее эффективности. Его мы будем анализировать с применением научного аппарата математической статистики и теории вероятностей. [c.29]
Таково наше допущение, которое останется в силе до тех пор, пока не будет доказано обратное. [c.29]
Нулевая гипотеза заключается в том, что текущий уровень эффективности применения сигнала определяется исключительно случайным образом. [c.29]
Мы с удовольствием от этого откажемся, если будут получены убедительные данные об отсутствии должной чистоты той случайности, которая движет кривой блуждания в дополнительном измерении. [c.29]
Статистический анализ последовательностей событий. — М Мир, 1969. С. 26-27. [c.29]
Если же эти условия не удовлетворены, то о соответствующем ряде событий можно будет говорить лишь как о неопределенности. [c.30]
Обратимся к более подробному рассмотрению этих условий. [c.30]
Невозможность одновременности противоположных событий. Данное допущение просто отражает тот бесспорный факт, что однозначно и точно определенный сигнал (алгоритм действий или система чтения поведения рынка), на основании которого трейдер предпринял конкретные практические шаги, может принести в ходе каждого применения только какой-то один результат успех или неудачу (прибыль либо убыток). Других вариантов исхода нет. [c.30]
Допущение о невозможности наступления противоположных событий — это лишь констатация факта, что сигнал или система работы либо даст результат согласно ожиданиям, либо противоположный результат. Одновременности тут быть не может. [c.30]
Однако следует вновь подчеркнуть, что все это справедливо только при том условии, если сигнал определен в соответствии с требованиями, сформулированными ранее (точность и однозначность понимания оболочки и настройки ). [c.30]
Неизменность вероятности исходов. Содержание этого допущения заключается в том, что вероятность успеха ( неудачи ) применения данного конкретного сигнала рассматривается как величина постоянная в каждом случае его применения. [c.30]
Аналогией здесь могут послужить испытания с монетой, когда вероятность выпадения орла или решки принимается в качестве величины неизменной. [c.30]
Допущение о неизменной вероятности исходов справедливо в той мере, в какой на заданном отрезке времени применяется одна и та же система генерирования сигнала, которая определена достаточно точно и однозначно. [c.31]

Вернуться к основной статье