Основные понятия и определения

из "Трейдинг Дополнительное измерение принятия решений "

Подчеркнем, что учет отсутствия эффекта последействия имеет огромное значение для понимания некоторых выводов при анализе закономерностей случайных событий. И при последующем рассмотрении мы еще не раз будем обращаться к данному вопросу. [c.58]
Под этим явлением принято понимать кажущееся присутствие в жизни человека неких неведомых сил, которые складывают для него обстоятельства, события и возможности во благо или во зло . [c.58]
В дополнительном измерении действие этих сил проявляется как некая тенденция к возникновению повышенного числа успешных исходов в сравнении с математическим ожиданием в заданных условиях и на ограниченных участках испытаний. [c.58]
Степень удачливости игрока проявляется в его индивидуальной предрасположенности к тому, что при прочих равных условиях исходы испытаний имеют тенденцию складываться более или менее успешно . [c.58]
Для дальнейших пояснений рассмотрим в качестве примера одну из моделей, которые в теории вероятностей называют урновыми . С их помощью можно получить представление об одном важном эффекте, который связывают с удачливостью. Это так называемый эффект выбора. Проведем следующие опыты. [c.58]
В этом заключается один из методов игры в рулетку с использованием двух возможных цветов, когда шансы оцениваются как 50 50. Проводится наблюдение с целью регистрации нескольких выпадений подряд одного и того же цвета. После этого делается ставка на альтернативный цветовой вариант, а при каждой неудаче — ставка удваивается. [c.58]
Опыт А классический вариант с двумя урнами . [c.59]
Имеются две урны с красными (а) и черными (в) шарами. Общее соотношение объемов этих урн n/m. В первой урне содержится al и в шаров, во второй — а2 и в2. Производится последовательная выемка шаров случайным образом с возвращением вначале случайно определяется урна, а затем из нее вслепую вынимается шар, который после выяснения цвета возвращается обратно. Красные и черные шары везде одинаковы, но каждая из урн характеризуется собственным соотношением тех и других шаров. [c.59]
Интересуемся условной вероятностью события если первый выбор пал на черный, то второй шар тоже окажется черным . [c.59]
Эта схема рассматривается нами как модель следующей ситуации имеется две группы (две урны) начинающих трейдеров, которые представлены в соотношении n m (п т). [c.59]
Вторая группа — m неудачников у них убыточных операций (в2) больше, чем прибыльных а2, т.е. а2 в2. [c.59]
Каждый из трейдеров в дилинговом зале может быть отнесен к одной из двух подгрупп, которые находятся в соотношении, — пит. Но мы не знаем, кто есть кто, и ожидаем первого практического результата. [c.59]
Это условная вероятность Р(рр/р), потому что она относится к событию, обусловленному совершенно определенными обстоятельствами если первый выбор пал на черный, то второй шар тоже окажется черным . [c.59]
Р(в) — вероятность того, что при первой выемке окажется черный шар. [c.59]
Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. С. 128. [c.59]
Таким образом, Р(вв/в) Р(в). Это значит, что в сравнении с вероятностью неудачи в самый первый раз, когда трейдер начинал, так сказать, с чистого листа , здесь можно видеть возрастание вероятности неудачи при условии провала предыдущей операции. [c.60]

Вернуться к основной статье