Конфигурация случайного блуждания

из "Трейдинг Дополнительное измерение принятия решений "

Теперь можно перейти к анализу наиболее вероятных конфигураций, которыми может достигаться то или иное число успехов в случайных испытаниях. [c.72]
Это уже другая сторона проявления воли случая , в которой интерес представляет не только то, насколько успешной была серия испытаний, но и каков путь, т.е. конфигурация движения к данному результату. [c.72]
Ниже мы выделим основные закономерности, которые характеризуют наиболее существенные особенности конфигураций, возникающих в дополнительном измерении как пространстве случайных событий. [c.72]
Работу трейдера с определенным сигналом можно описать любой из этих схем. Но закономерные конфигурации удобнее изучать при фиксированном N. [c.72]
Закон повторного логарифма беспредел . Вспомним, что закон больших чисел, справедливый для бесконечного значения N, по существу, говорит о невероятности отклонения экспериментально наблюдаемого числа k от математического ожидания этой величины. Но этот закон не утверждает, что число успехов k обязано оставаться близким к нему в каждой конкретной серии испытаний, т.е. при каком-то определенном N. [c.72]
А что же там происходит Об этом говорит закон повторного логарифма. Существо этого закона в том, что в ходе отдельно взятой серии испытаний, сколь бы продолжительной она ни была, могут происходить даже самые маловероятные события. [c.72]
опуская математические выкладки, отметим два главных положения данного закона. [c.72]
Первое. Хотя умеренные значения S более вероятны, однако максимум этой величины (т.е. отклонение числа успехов от математического ожидания) будет медленно возрастать. Тем самым, появляется принципиальная возможность для возникновения сколь угодно больших отклонений. Это своего рода беспредел в случайном поведении. [c.73]
В достаточно длинном ряду испытаний существует возможность сколь угодно большого отклонения от математического ожидания. [c.73]
Разумеется, здесь нет противоречия закону больших чисел, поскольку равновесие должно естественным образом восстанавливаться, в частности, при бесконечном увеличении числа серий (N) испытаний. [c.73]
Именно в этом положении и заключено основное содержание закона повторного логарифма. [c.73]
На основании этого закона принято делать вывод о том, что игрок, действующий в рамках модели идеальной монеты, может быть уверенным в одном рано или поздно его выигрыш станет положительным . [c.73]
Однако не следует забывать, что у этого закона есть и оборотная сторона рано или поздно баланс успехов и неудач станет отрицательным. [c.73]
Таким образом, вполне надежный путь добиться выигрыша существует только для игрока, располагающего неограниченным капиталом. Для этого достаточно терпеливо выждать момент, когда, согласно закону повторного логарифма, обязательно наступит успех , после чего, издав победный клич, можно прекратить игру. [c.73]
К сожалению, для игрока, который ограничен в средствах, далеко не всегда доступна такая нечаянная радость может быть уже слишком поздно. [c.73]
Как замечает В. Феллер, игроку с реально ограниченными ресурсами не остается ничего, кроме как воспользоваться своим правом закончить игру в благоприятный для него момент. Тогда ожидаемый результат игры не может быть оценен с помощью предельных теорем и нормального приближения, не дающих твердой надежды на благоприятный прогноз . [c.73]
Точнее говоря, тогда вообще трудно рассчитать, какими могут быть результаты. [c.74]
Если игрок имеет право прекратить игру в благоприятный для него момент, то результат не может быть оценен с помощью предельных теорем и нормального приближения. Возможны разные варианты. [c.74]

Вернуться к основной статье