Управление настройкой сигнала

из "Трейдинг Дополнительное измерение принятия решений "

Таким образом, мы, как говорится, на пальцах показали роль соотношения ордеров по прибыли и убытку в ожидаемой эффективности решения, принимаемого по какому-то сигналу. [c.112]
Другими словами, по данному соотношению можно в предварительном порядке, так сказать на глазок , судить о том, будет ли ожидаемый результат, скорее всего, выигрышным или проигрышным . [c.112]
Но если это так, то существует такое промежуточное соотношение стоп-ордеров, при котором шансы становятся близкими к 50 50. [c.112]
Первое, что приходит на ум, это предположение о равенстве между собой размера стоп-ордеров как по прибыли, так и по убытку. [c.112]
Шансы сработает — не сработает от этого не становятся равными. [c.112]
При проведении своих операций, как мы знаем, трейдер, который открывает позицию покупкой по цене Ask, обязан закрыть позицию продажей по цене Bid. И наоборот, открывая позицию продажей по цене Bid, закрыть позицию можно только по цене Ask. [c.113]
Таким образом, если исходить из неизбежности колебательных движений рынка, то спрэд становится фактором, из-за которого даже при равенстве стоп-ордеров вероятность неудачи будет относительно более высокой. [c.113]
Наличие спрэда не позволяет иметь равные шансы на успех и неудачу даже в том случае, если стоп-ордера по прибыли и убытку будут равны между собой. [c.113]
Здесь величины стоп-ордеров выражены в базисных пунктах. [c.114]
Тогда управлять преимущественным появлением сигнала , характеризующегося тем или иным вектором эффективности , можно путем целенаправленного изменения соотношения между стоп-ордерами. [c.114]
Соотношение стоп-ордеров является средством управления частотностью появления двойных векторов эффективности . [c.114]
Базисный пункт равен установленному проценту котировки. Например, для валютного рынка — это 0,0001, т.е. четвертый знак после запятой для USD, FH, DM и других валют того же порядка для JPY — второй знак после запятой для индекса Доу-Джонса — целое число. [c.114]
Можно построить такой же график и для начального движения рынка не вверх , а вниз (тогда получится зеркальное отражение). [c.115]

Вернуться к основной статье