Принятие торговых решений по графику эффективности

из "Трейдинг Дополнительное измерение принятия решений "

По итогам проведенной работы возникнет определенная конфигурация плавания кривой эффективности в дополнительном измерении, построенном именно для данного алгоритма (системы) принятия торговых решений в рабочем секторе рынка. [c.249]
В качестве иллюстрации, рассмотрим сектор валютно-обменных операций по USD/JPY в период с 24.08.98 по 27.08.98 (см. Приложение, График 3). [c.249]
Рассмотрим механическое исполнение установленного порядка действий при одновременном анализе плавания эффективности в дополнительном измерении данной системы принятия решений. Затем выделим периоды, когда возможен обоснованный отход от бездумного автоматизма. [c.250]
Алгоритм запустим прямой игрой, т.е. открытием позиции в направлении движения рынка. По графику видим, что это направление вниз . Если такой способ не сработает, переключимся на альтернативную игру против движения рынка, реализуя тем самым механический вариант системы следования. [c.250]
По правилу прямой игры следующая позиция будет первой и должна быть в направлении движения рынка, т.е. продажа . [c.250]
Поскольку прямая игра при позиции 1 не сработала, то, согласно системе следования, переключаемся на игру от обратного . Раз рынок возрастал, значит, в следующей операции 2 идем против него и проводим продажу. [c.250]
однако, возникает чисто процедурный вопрос когда и по какой цене открывать следующую позицию Заметим, что предыдущая позиция была закрыта покупкой, а тут необходима продажа. [c.250]
Поскольку игра от обратного дала положительный результат, продолжаем ее, т.е. планируем операцию против движения рынка. Сейчас это будет покупка. [c.250]
Как видим, механическое применение системы на данном отрезке испытаний дает положительный результат 11 X 30 - 6 X 40 = 90 пунктов. [c.252]
Строим дополнительное измерение плавания эффективности системы следования за алгоритмом гибкого реагирования работы в традиционном пространстве (см. рисунок 53). [c.252]
После некоторого падения кривая эффективности пробила нулевой уровень (на шаге 12) и резко устремилась вверх. Иными словами, в данном примере даже механический подход к принятию решений (через следование алгоритму) позволяет получить положительный результат. [c.253]
Рассмотрим другую настройку SP/SL = 30/60. [c.253]
Можно убедиться, что тогда возникнет не 17, а 10 возможностей для открытия позиции (из-за более продолженного ордера по убытку). Изложим краткую версию развития событий. [c.253]
При творческом подходе обращает на себя внимание неопределенность ситуации, при которой практическое применение системы представляется нецелесообразным до получения дополнительной информации о том, каковы будут виртуальные результаты в дальнейшем. [c.254]
В этой связи интерес представляет вопрос об изменениях, которые могут возникнуть в случае, когда алгоритм запускается не с прямой , а с обратной игры. [c.254]
Кроме того, также остается пока неясным общее направление движения, хотя последняя серия из четырех операций показывает тенденцию к росту, что внушает некоторый оптимизм (см. рисунок). [c.255]

Вернуться к основной статье