Случайные величины и относительные оценки риска

из "Теория экономического анализа "

Случайные величины. Прикладной экономический анализ в основном оперирует со случайными величинами. Случайной, как известно, называют величину, которая примет одно из возможных значений, наперед неизвестное и зависящее от случайных причин, которые невозможно учесть. Например, из отобранных для проверки ста документов число оформленных с ошибками — случайная величина, имеющая одно из значений 0, 1,2, 3,. .., 100. [c.42]
Дискретные случайные величины — это величины, которые в отличие от непрерывных изменяются скачкообразно, и каждому такому значению соответствует определенная вероятность. Число возможных значений дискретной случайной величины может быть конечно или бесконечно. [c.43]
Законом распределения дискретной случайной величины называют перечень всех возможных ее значений и их вероятностей. Сумма вероятностей этих событий равна единице. Например, в табл. 4.1 приведена экспертная оценка потока денежных средств от реализации инвестиционного проекта, которая представляет эмпирическое распределение дискретной случайной величины. Проверим, выполняется ли правило суммы вероятностей при подготовке указанных экспертных оценок SP(x.) = 0,1 + 0,2 + 0,4 + 0,2 + 0,1 = 1,0. [c.43]
Числовые характеристики дискретных случайных величин. Часто закон распределения неизвестен и приходится оперировать только с основными числовыми характеристиками случайной величины. [c.43]
Для рассмотренного примера инвестиционного проекта коэффициент вариации денежного потока составит /= (1095/10 000) х х 100% = 10,9%. [c.45]
Непрерывная случайная величина может принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного диапазона . Число возможных значений непрерывной случайной величины бесконечно велико. Примерами непрерывных случайных величин могут служить монетарные переменные, физические меры ресурсов и продуктов. [c.45]
Законы распределения непрерывных случайных величин разнообразны. В социотехнических системах многие переменные величины могут иметь нормальное распределение. Гипотеза о том, что величины имеют нормальное распределение, служит основой многих оценок в экономической статистике, в маркетинговых исследованиях, при аудиторских проверках. Но если гипотеза не проверена, то результаты оценок можно и следует подвергать сомнению. [c.45]

Вернуться к основной статье