Статистические методы анализа вариации валютных курсов

из "Статистика финансов "

При изучении изменчивости валютных курсов используют известный статистический инструментарий, исчисляя размах колебаний валютных курсов (R), дисперсию (52), стандартное (среднее) квадратическое отклонение ( ), коэффициент вариации (V). Можно исчислить показатели вариации по различным валютам во времени, а также по какой-либо одной валюте исходя из котировок на различных валютных площадках и секторах рынка. Первый показатель позволит выделить наиболее надежную валюту, второй — наиболее устойчивый валютный рынок. [c.657]
Показатели вариации исчислены по данным о текущих курсах валют на даты торгов в апреле — мае 1995 г. [c.657]
На основании граф 2—6 определяется наиболее устойчивая (надежная) валютная площадка, в графах 7—8 — наиболее устойчивая (надежная) валюта. [c.657]
Первый поиск осуществляем на основе всех показателей вариации, так как речь идет об одном и том же курсе доллара США. Видим, что наименьшие показатели вариации у ММВБ. [c.657]
Второй поиск осуществляем на основе коэффициента вариации, так как сравниваем изменчивость двух разных явлений курса доллара и курса марки и заключаем, что более устойчивая на этот момент валюта на отечественном рынке — немецкая марка. [c.657]
В российских условиях все еще продолжающегося процесса формирования экономического уклада также интересен анализ показателей вариации, исчисленных на основе отклонения не от средней, а, например, от официального курса ЦБ РФ, биржевых курсов и т.д. [c.658]

Вернуться к основной статье