Вероятность разорения - это вероятность того, что в серии последовательных сделок по сигналам МТС величина убытков в силу естественных законов статистики превысит заранее заданное критическое значение. Это может привести к остановке торговли и ошибочному отказу от на самом деле прибыльной МТС. [c.201]
Так как критический убыток может быть получен до окончания серии сделок, то аналитический расчет вероятности разорения приводит к необходимости учета не только всех возможных сочетаний числа прибыльных и числа убыточных сделок в серии, но и анализу для каждого такого сочетания всех возможных последовательностей сделок. Это весьма трудоемкая задача, особенно для длинных серий. [c.202]
Смотреть главы в:
Статистика для трейдеров -> Вероятность разорения в серии последовательных