Наибольшая выигрышная серия

Наибольшая выигрышная серия  [c.159]

Наибольшая выигрышная серия должна оцениваться аналогично, как и наибольшая проигрышная. Оптимальные для модели торговые условия определяются рыночными условиями, превалирующими во время наибольшей выигрышной серии. Как было сказано, большинство торговых систем показывают лучшие результаты в периоды сильных трендов, высокой волатильности и четких ценовых свингов. Если максимальная выигрышная серия имела место при таких рыночных условиях, это согласуется с нашими теоретическими ожиданиями. Однако если она произошла при значительно отличающихся условиях, это следует отметить.  [c.159]


Наибольшая выигрышная серия должна сравниваться со средней выигрышной серией. Что касается стабильности, то чем ближе наибольшая выигрышная серия к средней, тем более модель постоянна. Кроме того, наибольшая выигрышная серия не должна обеспечивать непропорционально большую долю общей прибыли.  [c.159]

Теперь, если мы действительно стремимся к последовательности, рассмотрим банковский депозит, абсолютно стабильный инструмент (по сравнению с торговлей), выплачивающий 1 пункт за определенный период. Назовем эту серию системой С. Наша цель — максимизировать прибыли при торговле с реинвестированием. С этой точки зрения наша лучшая реинвестиционная последовательность имеет место при использовании системы В. Как выбрать наилучшую систему при наличии информации только о торговле без реинвестирования По проценту выигрышных сделок По общей сумме заработка По средней сделке Ответом на эти вопросы будет нет , так как ответив да , мы должны торговать по системе А (и именно это решение примет большинство фьючерсных трейдеров). Что если принять решение, исходя из наибольшей стабильности (то есть исходя из наи-  [c.29]


PROM минус максимальная выигрышная серия устраняет из валовой прибыли наибольшую последовательность прибылей, а затем вычисляет PROM. Это наиболее строгий показатель. Он  [c.95]