При анализе ряда ST 3 по 100 наблюдениям значение статистики критерия KPSS с / = 3 равно 0.157. В рамках этого критерия нулевая гипотеза о том, что мы имеем дело с TS рядом, отвергается, если наблюдаемое значение статистики критерия превышает критический уровень. По таблицам, предусматривающим наличие линейного тренда, находим 5% критический уровень равен 0.146, так что TS гипотеза отвергается в пользу DS гипотезы. Такой вывод противоречит статистическим выводам, полученным при применении критериев Лейбурна, Шмидта-Филлипса и DF-GLS, и иллюстрирует трудности с различением TS и DS рядов, имеющих похожие реализации. [c.150]
Зададим уровень значимости а = 0,05. По таблицам значений критерия Дарбина — Уотсона определим для числа наблюдений п = 7 и числа независимых переменных модели к = 1 критические значения dL = 0,700 и dv = 1,356. Получим следующие промежутки внутри интервала [0 4] (рис. 6.3). [c.277]