Если выходы должны быть одинаковыми при тестировании различных моделей входов, то риск и прибыль в единицах долларовой волатильности также следует стандартизировать для различных рынков и периодов времени. Это достигается путем изменения количества торгуемых контрактов. Стандартизация потенциала прибыли и риска важна для возможности сравнения эффективности различных методов входа на разных рынках в разное время. Стандартизация принципиальна для моделирования портфельной торговли, где каждый рынок должен вкладывать в эффективность всего портфеля примерно одинаковую часть. Проблема стандартизации долларовой волатильности состоит в том, что движение одних рынков в долларах за единицу времени бывает гораздо больше, чем других. Боль- [c.97]
Смотреть страницы где упоминается термин Стандартизация долларовой волатильности
: [c.101]Смотреть главы в:
Энциклопедия торговых стратегий -> Стандартизация долларовой волатильности