Оптимистичный подход, подходы на основе критерия Гурвица, критерия Байеса — Лапласа и критерия Сэвиджа имеют в данном случае следующий вид [c.218]
Для анализа по критерию Сэвиджа /j необходимо сначала построить матрицу потерь [c.219]
Этот показатель является основой минимаксного критерия Сэвиджа, согласно которому выбирается такая стратегия S,, при которой величина риска принимает минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации [c.337]
Этот показатель является основой минимаксного критерия Сэвиджа, согласно которому выбирается такая стратегия S,, при [c.645]
Если проектные решения принимаются в условиях неопределенности, то для выбора наиболее рационального из них рекомендуется использовать критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. [c.285]
Минимаксный критерий риска Сэвиджа также является пессимистическим, но при выборе наилучшего решения ориентирует не на выигрыш, а на риск. Наибо- [c.285]
Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Здесь выбирают ту стратегию, при которой величина риска имеет минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации s = min max г.. ( [c.154]
Критерий минимаксного риска Сэвиджа, по которому принимают решение с минимальным значением риска в самой неблагоприятной ситуации [c.155]
Критерий Сэвиджа (минимизация большого риска) рассчитывай на лучшее [c.122]
Здесь оптимальным решением будет то, для которого риск, максимальный при различных вариантах обстановки, окажется минимальным (так называемый критерий минимаксного риска Сэвиджа). Из табл. 3.39 видно, что таким решением является Р5, для которого минимальный из максимальных рисков равен 0,45. [c.162]
Информационная природа управленческих решений. Источники и виды неопределенности информации, используемой в процессе разработки и реализации управленческих решений. Объективная и субъективная информация. Риски в процессе выработки и реализации управленческих решений. Классификация рисков. Анализ и оценка рискованной ситуации. Виды потерь от риска. Способы избежания и уменьшения риска. Выбор оптимального варианта в условиях риска и неопределенности. Критерий Лапласа. Критерий Вальда. Критерий Сэвиджа. Критерий крайнего оптимизма. Критерий Гурвица. Критерий сожаления. Критерий математического ожидания. Психология поведения ЛИР в ситуациях риска и неопределенности. Использование теории полезности для выбора оптимального варианта решения. Интуитивный выбор оптимального варианта. [c.7]
Использование критериев Сэвиджа и Гурвица в принятии решений. [c.9]
Различают три вида стратегии осторожная (пессимистическая), оптимистическая и рациональная (рассчитанная на средние условия). При осторожной стратегии ЛПР руководствуется девизом рассчитывай на худшее (критерий Вальда). Соответственно при оптимистической стратегии действий ЛПР руководствуется девизом рассчитывай на лучшее (критерий Сэвиджа). Девизом действий ЛПР при рациональной стратегии является рассчитывай на наиболее вероятные условия (критерий Лапласа) (рис. 12.45). [c.577]
Развитием критерия М. является критерий минимаксных потерь ("критерий Сэвиджа", правило наименьшего риска). В соответствии с этим правилом для каждого столбца платежной матрицы рассчитывается разность между значением строки и максимальным значением ("риск") платежная матрица преобразуется в матрицу потерь. К ней применяется минимаксный критерий выбору подлежит стратегия, которая минимизирует наибольший риск. [c.198]
При сравнительном анализе критериев эффективности нецелесообразно останавливаться на выборе единственного критерия, так как в ряде случаев это может привести к неоправданным решениям, ведущим к значительным потерям экономического, социального и иного содержания. Поэтому в указанных ситуациях имеется необходимость применения нескольких критериев в совокупности. Например, наряду с критерием гарантированного результата может быть использован критерий Сэвиджа, критерий оптимального поведения может дополняться применением пессимистического критерия и т.д. [c.70]
Критерий минимаксного риска Сэвиджа [c.78]
Поэтому возникает необходимость определения возможных отклонений полученных результатов от их оптимальных значений. Здесь находит применение критерий Сэвиджа. Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей Е, а матрицей рисков R, построенной по формуле (2.2.2). [c.79]
Критерий Сэвиджа формулируется следующим образом [c.79]
Таким образом, критерий Сэвиджа минимизирует возможные потери. Основным исходным допущением этого критерия является предположение о том, что на выбор вариантов обстановки оказывают влияние действия разумных противников (природы), интересы которых прямо противоположны интересам ЛПР. Поэтому, если у противников (конкурентов) имеется возможность извлечь какие-либо преимущества, то они это обязательно сделают. Это обстоятельство заставляет ЛПР обеспечить минимизацию потерь вследствие этих действий. [c.80]
Минимальный риск Er = min max r j Критерий Сэвиджа [c.82]
Пусть при выборе эффективных решений при наличии неуправляемых факторов используется множество критериев оптимальности С = с, , i = 1, т. Составляющими GJ могут быть критерии гарантированного результата, Сэвиджа, пессимизма и т.д. [c.85]
Анализ выпуска новых видов продукции (табл. 2.2) позволяет выделить следующие лучшие стратегии по критерию гарантированного результата — РЬ по критерию оптимизма — Р4, по критерию пессимизма — РЗ, по критерию Сэвиджа — РЗ, по критерию Гурвица (пессимизма — оптимизма) при k = 0,6 - Р4. [c.85]
Поскольку при использовании критерия Сэвиджа минимизируются максимальные потери, т. е. шах г , то в качестве паилуч- [c.219]
Методы построения решения без участия ЛПР предлагается использовать в тех случаях, когда указывается направление улучшения значения критерия. При этом применяются методы типа максим инного или оптимистичного подхода, критериев Гурвица, Байеса — Лапласа и Сэвиджа, которые были подробно описаны и проиллюстрированы ранее. Напомним, что каждый из них обычно приводит к своему решению, так что об объективности выбора говорить навряд ли можно. [c.319]
Таким образом, оптимальной по этому критерию является стратегия, при которой максимальный выигрыш максимален среди максимальных выигрышей всех вариантов стратегии, т.е. стратегия, при которой один из выигрышей является максимальным среди всех выигрышей всех вариантов стратегии. Величину М., = 1...т назовем показателем оптимальности стратегии А. по максимаксному критерию Сэвиджа. Следовательно, по максимаксному критерию оптимальной является стратегия AJ, имеющая максимальный показатель оптимальности М = Mj. Максимакс-ный критерий является критерием крайнего оптимизма, поскольку ориентирует ЛПР (игрока А) на наиболее благоприятные для него условия природы и, как следствие, на иногда неоправданно легкомысленное поведение при принятии решения. Вместе с тем, в некоторых случаях этим критерием пользуются осознанно, например в ситуации, когда перед игроком А стоит дилемма либо получить наибольший выигрыш, либо стать банкротом. [c.15]
Заметим, что для богатого страховщика эффект рискофобии ничтожно мал). Итак, отказавшись от предположения о нейтральности обоих субъектов в пользу предположения об их несклонности к риску, мы пришли к заключению о существовании интервала значений страхового взноса 0.5001 < г < 0.6273, в пределах которого сделка выгодна для обоих участников. Какова в действительности будет плата за страхование, зависит от конкретных обстоятельств рынка страховых услуг. Выше мы выделили типы отношения индивида к риску в зависимости от знака выпуклости функции полезности богатства или, иначе, в зависимости от того, возрастает или убывает предельная полезность — производная u (w). Но характер изменения и (и>) может быть различным на разных участках. Исследуя такие разные формы поведения людей, связанного с риском, как страхование, участие в азартных играх и лотереях и т. д., М. Фридмен и Л. Сэвидж [3] пришли к выводу, что теория ожидаемой полезности фон Неймана—Морген-штерна совместима с такими, казалось бы, противоречащими ей фактами, как желание одних и тех же людей страховать свое имущество (несклонность к риску) и участвовать в лотереях (склонность к риску). Рис. 4 иллюстрирует характер функции полезности таких индивидов. При значениях w, близких к величине имеющегося в распоряжении индивида богатства (и>0), функция полезности вогнута, индивид стремится избежать риска и изъявляет готовность застраховаться. В то же время при существенно более высоких уровнях богатства [c.654]
Рассмотрим самый простой случаи. Допустим, что статью некоторый выбор влечет за собой два возможных ис- м. Фридмена хода, дающих выигрыш в размере и и и2 соответ- и Л. Сэвиджа ственно. Вероятности исходов могут быть неодинако- Анализ полезнос-выми. Допустим, что выбор был произведен N раз, и ти при вы оре сре [c.83]
Книга содержит переводы следующих работ Д. Берну лл и. Опыт новой теории измерения жребия Ж. Дюпюи. О мере полезности гражданских сооружений У. С. Джевонс. Об общей математической теории политической экономии У. С. Джевонс. Краткое сообщение об общей математической теории политической экономии Дж. Вайнер. Концепция полезности в теории ценности и ее критики Дж. Р. Хикс, Р. Г. Д. Аллен. Пересмотр теории ценности Дж. Р. Хикс. Реабилитация потребительского излишка Дж. Р. Хикс. Четыре излишка потребителя М.Фридмен., Л. Дж.Сэвидж. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск М. Фридмен. Маршаллианская кривая спроса X. Лейбенстайн. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спроса К. Ланкастер. Перемены и новаторство в технологии потребления А. А. Алчиан, Значение измерения полезности Т. Скитовски. Суверенитет и рациональность потребителя [c.350]
Различие между кардинальной полезностью определенного ис хода в условиях определенности (ее принято обозначать v(x)) и в ус ловиях риска (u(x) =f[v(x) ) имеет большое теоретическое значение. Оно является косвенным показателем отношения данного индивида к риску. Правда, фон Нейман и Моргенштерн не разработали эту проблему и выводили данное различие лишь из убывающей полезности денег (напомним, что v(x) они интерпретировали как денежные суммы). Поэтому их теория не могла объяснить такой феномен, как азартные игры — известно, что математическое ожидание у большинства азартных игр отрицательно9. Теорию отношения к риску разработал и,, математик Леонард Сэвидж и экономист Милтон Фридмен в статье] 1948 г. ° Они рассмотрели два типа отношения людей к риску пред почтение риска, которое в повседневной жизни проявляется в склон-1 [c.526]
Фридмен М,, Сэвидж Л. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающихриск//Теория потребительского поведения и спроса. СПб. Экономическая школа, 1993. С. 208-249. [c.526]
Широкое распространение как лотерей, так и страховок наводит на мысль, что разное отношение к риску не является специализацией разных групп людей, а скорее проявляется у одних и тех же индивидов в разных обстоятельствах. Фридмен и Сэвидж проиллюстрг- ровал и этот тезис на диаграмме, где индивид отказывается рисковать по мелочи, но готов сыграть в лотерею с большой вероятностью крупного выигрыша. Более того, кривой полезности дохода, несколько раз меняющей выпуклость и вогнутость, авторы предложили социально-экономическую интерпретацию когда индивид, перемещаясь по оси дохода внутри каждой социальной группы, демонстрирует неприятие риска (выпуклые участки), а при переходе в иную социальную группу склонен рисковать (вогнутый участок). [c.528]
Смотреть страницы где упоминается термин Сэвидж
: [c.159] [c.219] [c.221] [c.368] [c.285] [c.223] [c.132] [c.353] [c.457] [c.491] [c.6] [c.390] [c.767] [c.273] [c.272] [c.70] [c.101] [c.527]История экономических учений (2002) -- [ c.526 , c.528 ]