Основным инструментом анализа относительной силы являются коэффициенты. (В данном контексте термин анализ относительной силы подразумевает сравнение двух активов с помощью ценовых коэффициентов его не следует путать с индексом относительной силы (RSI) - осциллятором, который разработал Уэллс Уайлдер.) Графики коэффициентов позволяют сравнивать любые два актива независимо от того, в каких единицах выражена их цена. Товары могут оцениваться в центах за бушель, долларах за унцию, центах за фунт. Индекс СКВ измеряется в пунктах. Анализ коэффициентов - универсален. Особую важность представляет возможность сравнивать с его помощью любые два актива, принадлежащие к различным финансовым секторам, например, индекс RB (товарные рынки), иностранные валюты, казначейские облигации, фьючерсы на индексы акций. Эта тема будет рассматриваться в главе 12. Тем не менее, и данный метод анализа еще не решает всей проблемы. [c.208]
Бум технического анализа в 70-е годы был прежде всего связан с развитием компьютерной техники. Трейдеры получили в свои руки отличный инструментарий, работающий до того просто, что почти не нужно думать над анализом возникших сигналов (а только о том, насколько им стоит доверять). И хотя осцилляторы и скользящие средние даже в названиях почти не носят "личностного" характера, отметим имена таких выдающихся создателей, как Уэллс Уайлдер, Джордж Лейн, Ларри Уильяме. [c.23]
Параболическая система. Впервые параболическую торговую систему описал в 1976 г. Дж. Уэллс Уайлдер-мл. Эта система получила [c.145]
Поэтому индикатор Уэллса Уайлдера следует использовать избирательно, лишь при наличии ярко выраженных рыночных тенденций. При отсутствии тренда SAR дает множество ложных сигналов. [c.301]
Скользящий стоп, учитывающий волатильность, который мы уже упомянули, представляет собой число, кратное дневному диапазону изменения цен на рынке. Дж. Уэллс Уайлдер, который первым выдвинул это понятие, предлагает, что это должно быть число, превышающее в 2,7-3,4 раза средний истинный диапазон за последние 10 дней. В нашей системе случайного входа мы использовали число 3,0. Цель стопа, основанного на диапазоне изменения, состоит в том, чтобы держать ваш стоп за пределами уровня шума рынка, и применение с этой целью трехкратного дневного диапазона несомненно способствует этому. Некоторые пытались использовать недельный диапазон. Если вы пойдете по этому пути, тогда вам, вероятно, будет достаточно определить стоп, превышающий недельный размах в 0,7-2 раза. [c.282]
Параболические стопы впервые были описаны Дж. Уэллсом Уайлдером и оказались очень полезными. Параболическая кривая начинается от предыдущей точки минимума и поднимается с ускорением на восходящих рынках. Поскольку рынок имеет тренд, кривая все ближе и ближе приближается к цене. Таким образом, она совершает большую работу, следуя за прибылью. К сожалению, в начале вашей сделки параболическая кривая довольно далека от фактической цены. И наоборот, параболический стоп может иногда слишком близко подойти к ценам, и вы будете выбиты с рынка тогда, когда цены все еще будут продолжать двигаться в соответствии с выгодным для вашей позиции трендом. [c.287]
Индекс Относительной Силы (рис.7.4) был придуман и разработан Уэллсом Уайлдером в середине 70-х. Следует отметить, что Уайддер изобрел несколько методов технического анализа подобного рода, и почти все они хорошо работают. Индекс Относительной [c.110]
Параболическую торговую систему (Paraboli ) описал в 1976 году Дж.Уэллс Уайлдер-мл. Она названа так потому, что кривая ее стоп-приказов при стремительных движениях цен напоминает параболу. Эта система включена во многие компьютерные программы по техническому анализу. [c.264]
Дж. Уэллс Уайлдер-мл. все в той же своей книге Новые концепции в системах технического трейдинга (J. Wells Wilder, New on- [c.232]
В большинстве случаев изменчивость является просто разностью между наибольшим и наименьшим значением цены в течение дня. Если (в течение торговой сессии) стоимость акций IBM колеблется между 141 и 143,5, тогда уровень их волатильности составляет 2,5 пункта. Однако использование среднего истинного диапазона изме-нения цен принимает во внимание любые разрывы (гэпы) цен между закрытием и последующим открытием биржи. Так, если акции IBM вчера закрылись при цене 139, а сегодня колебались между 141 и 143,5, вам следует добавить 2 пункта (141-139) к цене открытия, чтобы определить истинный разброс цен. Таким образом, сегодняшний истинный диапазон заключается между 139 и 143,5, а средний истинный диапазон равен 4,5 пункта. Таков, по существу, алгоритм расче-та среднего истинного диапазона по Уэллсу Уайлдеру. [c.327]