Фьючерсы инверсия

Разница между стоимостью контрактов с различными сроками исполнения называется премией. Хеджеры и трейдеры в зале внимательно следят за ее размером, так как он отражает интенсивность спроса. Когда спрос возрастает или предложение падает, цены ближних фьючерсов повышаются, а премии за отдаленные месяцы понижаются. При сильном росте спроса более близкие контракты могут перерасти в цене отдаленные — на рынке возникает инверсия Это один из основных фундаментальных сигналов о бычьем рынке. Он показывает,  [c.226]


Открыв страницу фьючерсов в финансовой газете, проведите пальцем по столбцу цен закрытия. Если вы найдете инверсии, то переходите на технический анализ и ищите подходящие моменты для покупки.  [c.227]

Опытные хеджеры не дожидаются инверсий. Они отслеживают премии, сужение и расширение которых дает им сигналы к игре. Хороший биржевик всегда может назвать последние цены, а хороший хеджер перечислит текущие премии по фьючерсам с различными сроками исполнения.  [c.227]

Отыскивая инверсии на фьючерсных рынках, помните, что есть один сектор, где инверсия — это норма. Инверсия всегда присутствует на рынке фьючерсов на облигации, где держатели зарабатывают проценты, а не платят за хранение продукции.  [c.227]

Трейдинг с доктором Элдером (2003) -- [ c.226 ]