Лонг 50 Август-650-колл Шорт 100 Август-700-колл 301/2 12 0.63 0.31 Общая Лонг на 3 1. 5 контракта Шорт на 3 1. 0 контракт Лонг на 0.5 контракта [c.287]
Компонент акций (лонг 50 акций) + Компонент опциона (шорт один контракт) Портфель короткой = волатильности [c.112]
Выше мы говорили только о покупке фьючерсного контракта. Это называется приобретением длинной (лонг) или владением длинной позицией. Владелец длинной фьючерсной позиции может получить поставку реального товара, если продержит фьючерсную позицию до срока поставки. [c.5]
Лонг 50 Август-650-колл Шорт 100 Август-700-колл 59 321/2 0.74 Лонг на 37 контрактов 0.50 Шорт на 50 контрактов Общая Шорт на 13 контрактов [c.287]
Этот пример демонстрирует, насколько обманчивой может быть дельта-нейтральная позиция. Она дельта-нейтральная лишь при небольших движениях базовой ценной бумаги (в данном случае — фьючерса на соевые бобы). Убытки в данном случае могли быть значительными и для трейдера с позицией меньшего объема используя этот же пример, если бы вы находились в лонг по 5 контрактам Август-650-колл и шорт по 10 Август-700-колл, то все равно потеряли бы 3125 на такой небольшой позиции всего за один торговый день. [c.288]
После того, как я потратил столько времени на анализ сделок, настала пора действовать, Я поставил перед собой цель каждый месяц добиваться прибыли, вставать для этого утром рано, до открытия биржи, и позволить своей прибыли расти Кроме того, меня перестало пугать повторное вхождение в рынок, если выход из него оказывался преждевременным. И, самое важное, я запретил себе идти в лонг или в шорт, когда данные бычьего консенсуса находятся соответственно в крайних верхних или нижних диапазонах. Стоит отметить, что мне больше не приходит в голову основывать сделки на бычьих или медвежьих комментариях аналитиков или ежедневных кратких обзорах фьючерсного отдела "Уолл-стрит джорнэл". Моя первая сделка состоялась в середине марта 85-го. Это был один длинный контракт на майское какао. Цена какао и показатель бычьего консенсуса недавно опустились, причем последний быя равен 58 процентам, то есть находился довольно далеко от 70—80-процентного диапазона экстремумов. В тот день, когда я купил контракт, газета "Уолл-стрит джорнэл" опубликовала комментарии [c.51]
КОНТРАКТ ЛОНГ (англ. long)- фьючерсный контракт, приобретенный в расчете на повышение цен, используемый в качестве средства фиксации гарантированной цены закупки товара. [c.328]
Short Шорт. Тот, кто продал фьючерсный контракт или акцию, чтобы открыть позицию на рынке, но еще не закрыл эту позицию через процедуру компенсации. Противоположное значение — "лонг". [c.238]