В [36], [38] для обобщения "диффузионных" моделей типа (1) вводятся в рассмотрение модели типа "диффузия со скачками" [c.406]
Смайл-эффект (Ь) оказывается более деликатным, и для его объяснения вводятся самые разнообразные усложнения стандартной модели (в том числе модели типа "диффузии со скачками" "стохастической волатильнос-ти" и др.). [c.347]
Смотреть страницы где упоминается термин Диффузия со скачками
: [c.337] [c.411]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.337 ]