Мера однородная пуассоновская 822 [c.482]
Пример 1. Классическим примером случайной (к тому же - целочисленной) меры /j, является пуассоновская мера, определяемая следующим образом. [c.332]
Термин "пуассоновская" мера объясняется следующим ее свойством. [c.332]
Пример 2. Для пуассоновской случайной меры //, введенной в примере 1, ее компенсатор v совпадает с мерой интенсивности т. [c.334]
Если для любого t 6 R+ мера (имтемс вмост ) т такова, что т( х Е) — 0, то // называется пуассоновской мерой. Если, к тому же, m(dt,dx) = dtF(dx), где F - положительная сг-конечная мера, то fi называется однородной пуассоновской мерой. [c.332]
Смотреть страницы где упоминается термин Мера пуассоновская
: [c.482] [c.520] [c.337] [c.375]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.0 ]