Модель гауссовская однофакторная
Замечание 2. Согласно терминологии 4с, гл. III, модели, в которых цены P(t,T) представляются в виде (12), называются однофакторны-ми аффинными моделями. Сделанное дополнительное предположение, что процесс г — (r(t )f T является гауссовско-марковским, дает возможность для таких моделей, часто называемых одно факторными га-уссовскими моделями, довольно детально провести соответствующие расчеты для стандартных опционов Европейского и Американского типов на рассматриваемых (В, Р)-рывках. Этим вопросам посвящены последующие 4Ь, с.
[c.485]
Смотреть страницы где упоминается термин Модель гауссовская однофакторная
:
[c.485]
[c.490]
Основы стохастической финансовой математики Т.2
(1998) -- [
c.0
]
