Такое положение называют еще детерминистской коинтеграцией. [c.347]
Вообще, ряды yt 1(1), xt 1(1) называют коинтегрированными (в узком смысле -детерминистская коинтеграция), если существует ненулевой (коинтегрирующий) [c.185]
В приведенных определениях ненулевой вектор /3 = (fi, . .., / д/)г определялся как коинтегрирующий вектор, если fi y t +. .. + f>NyNt стационарный ряд. Это означает, что если ряды y t, . .., yxt (по крайней мере, некоторые из них) содержат, наряду со стохастическим, еще и детерминированные тренды, то тогда коинтегрирующий вектор должен аннулировать оба вида трендов одновременно. И в связи с этим, коинтеграцию в узком смысле называют еще детерминистской коинтеграцией. [c.193]
Заметим, что если мы имеем дело со стохастической (а не с детерминистской) коинтеграцией, то для достижения стационарности рядов zi t, , zr,t приходится в "остационаривающую" линейную комбинацию рядов y t, . .., у t включать еще и дополнительную трендовую составляющую, так что в этом случае речь идет о существовании стационарных линейных комбинаций (N +1) переменныхy t,. .., y t и t, в которых не все коэффициенты равны нулю. [c.204]