Азиатский опцион — также называется среднекурсовым опционом: цена исполнения определяется на основе средней цены базового актива за определенный период времени. Азиатские опционы используются в основном для хеджерования производителями сырья. «Альбатрос» (Albatross) — стратегия, состоящая из опционов в одном направлении (только опционы кол или только опционы пут). Например, покупка 1 млн. 0,9800 кол, продажа 2 млн. 0,9900 кол, покупка 1 млн. 1,0000 кол. Все опционы — с одной датой исполнения. Максимальный результат стратегии изначально ограничен и аналогичен результату «бабочки» с теми же страйками.

[Выходные данные]